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----  [原创]满足价格，为什么不能成交？  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=54572)
--  作者：木鱼石传说
--  发布时间：2013/8/2 10:05:40
--  [原创]满足价格，为什么不能成交？
下单代码考虑了2*mindiff个滑点，下根K线显示有成交价格在下单价格之内，可程式化下单却不能成交，请教是什么原因？

（1）比如8.2日的股指期货，开盘价格2254.8，个人的下单价格为2255.2开多，但不能成交，可K线显示最低价格为2254.8，什么原因造成不能成交呢？

（2）其次，对于开盘能否应用提前下单呢？交易所最早接收下单的交易指令是什么时间？应该如何改进代码才能尽可能抢到开盘的单子？
--  作者：zyf1199
--  发布时间：2013/8/2 14:46:37
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以k线走完做指令，有些滑点不会再k线上展示出来的。滑点太小了，要想成交要市价的。或者采取大幅度超价下单。实盘滑点可能在4个点（也就是20跳），在k线也会看不出来的。这就是k走完下单的弊端。

[此贴子已经被作者于2013/8/2 14:47:55编辑过]
--  作者：jiangsen
--  发布时间：2013/8/3 20:34:53
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没理解啊，能说具体点吗？
--  作者：木鱼石传说
--  发布时间：2013/8/6 9:36:59
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这样看来，即使是全自动的程式化交易策略，手动干预也是必须的了？
--  作者：zyf1199
--  发布时间：2013/8/6 10:54:50
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和策略有关，干嘛手动？