| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 程序化交易实盘俱乐部 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=9) ---- 关于模型在实盘上的可用性问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=49288) |
| -- 作者：AI无敌 -- 发布时间：2013/3/6 15:49:38 -- 关于模型在实盘上的可用性问题 根据我实盘测试的经验，很多年收益在100%以上的模型，如果年交易次数在200次以上，实盘交易基本会亏，目前我只敢用年交易20次的模型，大家有经验的都来说说。 |
| -- 作者：鸟人 -- 发布时间：2013/3/6 16:32:21 -- 不管交易多少次 只要以收盘价测试再加3个滑点实盘都没问题，你说的情况是交易次数多了，滑点滑死的 |
| -- 作者：AI无敌 -- 发布时间：2013/3/6 16:59:45 -- 以下是引用鸟人在2013-3-6 16:32:21的发言：
这个不一定的，做商品好一点，做期指搞突破模型，轮询延时1秒滑点就很大。
不管交易多少次 只要以收盘价测试再加3个滑点实盘都没问题，你说的情况是交易次数多了，滑点滑死的 |
| -- 作者：AI无敌 -- 发布时间：2013/3/6 17:03:47 -- 拿20万做一手期指计算，如果算每次交易滑点为5个点，300元，一个年收益100%的模型，如果交易次数为200次，开平仓来回400次，滑点损失了12万，总利润才20万，滑点损失占总利润60%，我看到很多人贴的模型年交易600次，收益也不超过200%，呵呵…… |
| -- 作者：鸟人 -- 发布时间：2013/3/6 17:33:55 -- 实盘没那么大滑点，交易次数多的模型比交易次数少的模型用起来要安全 |
| -- 作者：时间蛰虎 -- 发布时间：2013/3/6 21:11:43 -- 我每年交易79200次，不要玩死？！。。 |
| -- 作者：wd369 -- 发布时间：2013/3/7 11:05:33 -- 每次交易滑点怎么会有为5个点,5个变动单位 0.2*5 = 1 , 设定期指1个点的滑点足够了. |
| -- 作者：AI无敌 -- 发布时间：2013/3/7 11:40:48 -- 以下是引用wd369在2013-3-7 11:05:33的发言：
我指的5个点就是5个变动单位，1个滑点300元，一手期指一年交易200次对利润影响就很大。
每次交易滑点怎么会有为5个点,5个变动单位 0.2*5 = 1 , 设定期指1个点的滑点足够了. |
| -- 作者：AI无敌 -- 发布时间：2013/3/7 11:42:44 -- 以下是引用时间蛰虎在2013-3-6 21:11:43的发言：
牛人啊！79200次交易都是实盘能盈利吗？别告诉我这是历史测试数据或者是模拟盘，如果是高频实盘79200次应该正常。
我每年交易79200次，不要玩死？！。。 |
| -- 作者：wd369 -- 发布时间：2013/3/7 14:56:44 -- 以下是引用AI无敌在2013-3-7 11:40:48的发言：
我指的5个点就是5个变动单位，1个滑点300元，一手期指一年交易200次对利润影响就很大。 哦,是我上面理解错了, 我在测试策略的时候,公式里面已经定了至少3个变动单位的滑点.
具体实盘,也要看交易多少手了, ,交易一两手,滑点不会很大的, 而且正负滑点都可能有. |