以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 程序化交易实盘俱乐部 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=9) ---- [原创]一个菜鸟关于程序化实战的总结 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=31216) |
-- 作者:myhcow -- 发布时间:2012/12/6 11:10:23 -- [原创]一个菜鸟关于程序化实战的总结 一个菜鸟,研究了半年程序化,搞了无数个均线系统,优化以后很激动,以为拿到印钞 机了,都不用去模拟测试,过一个礼拜挂在K图上看看就会很失望,完全不是那么回事情 ,那资金曲线基本都是往下掉的,后来一直简化,简化到现在的系统只有2-3个参数,而 且可以做所有的品种,因为现在的系统用的是拐点类的均线系统,也就是均线拐弯才确 认趋势改变方向,所以可以做所有的品种,只不过每个品种的分钟K不同而已,比如股指 只能在15分钟图上做,白糖要在60分钟图上做,基本不用调整参数。程序化的优化也有 好处,好处就是你能发现一些你想不到的事情,比如:我的均线拐点系统,为了减少交 易,我用了双均线,这样就有2个参数,再加上一个信号过滤参数,一共是3个参数,我 的设想是长期均线拐弯就开仓,短期均线拐弯平仓,这样可以利润最大化啊,优化的结 果让我意外,结果就是2根均线都拐弯开仓,长期均线拐弯平仓,后来才明白,这样做才 能较少交易。 我的系统信号及资金曲线图,供大家参考 未完待续
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-- 作者:myhcow -- 发布时间:2012/12/6 11:20:40 -- ![]() |
-- 作者:myhcow -- 发布时间:2012/12/6 11:28:52 -- 交易系统鼓捣完了,自己也觉得这系统还不错,至少不会亏哦,但是这系统很不完美,回撤还是太大了, 上图是100万本金固定一手的测试,如果是30万本金固定一手,最大回撤达到18%,怎么也没办法改善回撤,唯一能做的就是手动干预。
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-- 作者:myhcow -- 发布时间:2012/12/6 12:06:11 -- 终于开始实盘,入金20万,做1手股指,跟着系统的信号手动开单,有时也玩日内交易,把系统挂在1分钟图上看信号做, 做了一段时间发现没法做,经常被秒杀,而且赚的点数不够付止损的点数,手动的话动作太慢,所以用专业版做了个 简单的后台系统,分为3大类6个程序;第一类属于右侧交易追涨杀跌,2个程序追多和杀空,跟文华的手动下单的类似, 类似于文华的条件单,当现价>多少追多,当现价<多少开空,再搞了止损。第2类是左侧交易,找压力支撑反向开单, 就是平多开空,或者平空开多。第3类是止赢,当前面的单子有利润后,设定止损止赢点数,自动平仓,不开仓。 这个简单的系统没有任何指标,就是替代手工的预埋单,条件单,自己找压力支撑突破点,有一次早盘开盘跌,我36开空, 设定止损4个点,突破40追多,然后把后台程序挂好,设定止损点数,点了启动,过了不久,一段10个点的秒杀行情突然 开始,一下从35拉到45,辛亏啊程序是启动了的,否则亏大了,让我意向不到的是后台程序确实快,我把系统挂在多笔 图上,把多笔设定为5笔,大概每秒扫描3次左右,40平空止损,40.2开多,虽然被秒杀,居然也抢到了筹码,最爽的是 什么,你可以在参数调整那里随时调整止损点数,不用那个程序自带的止损止赢和移动止损,我把止损点数范围为-100到20, 当你要止赢就用负的止损点数,止损就用正的止损点数,很好用,随时调整,这样再也不用那个什么预埋单,条件单,很好, 很强大。
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-- 作者:myhcow -- 发布时间:2012/12/6 12:25:14 -- 坦率得说我到现在还没敢用那个15分钟的交易系统直接做,因为回撤实在太大了,加上每个月移仓换月的滑点算上15个点吧, 30个月的滑点大概就是450点,300元的话大概算13万吧,上面的理论利润大概就只有70万了。 历史重演是对的,每秒都在历史重演,可是从大的方向去看,每一段涨和跌都走的不一样,很难用一种固定的模式去看。 这就是程序化的弊病,但是程序化的好处就是交易你的规则,不预测方向,只是跟随方向。
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-- 作者:qwe123 -- 发布时间:2012/12/7 10:20:18 -- 这样做太辛苦了吧。还是把程序设置好让程序自己跑简单一点。 |
-- 作者:yanxc -- 发布时间:2012/12/7 16:25:23 -- 交易很少啊
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-- 作者:myhcow -- 发布时间:2012/12/8 10:23:20 -- 交易次数没有办法弄得更少,交易次数多未必是好事情。 |
-- 作者:jiangsen -- 发布时间:2012/12/8 20:32:40 -- 1楼的图片看不到了。。。楼主再上传一次吧~ |
-- 作者:myhcow -- 发布时间:2012/12/9 19:38:15 -- ![]() 重新上传信号图
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