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----  有关指令价测试的方法及意见建议  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=13685)

--  作者:王锋
--  发布时间:2012/8/15 17:12:18
--  有关指令价测试的方法及意见建议

      很多的初学者虽然已经过度到程序化交易,但实际仍未摆脱贪婪的本性,希望都能在最低的价格入场,最高的价格卖出,稍有误差就捶胸顿足。殊不知事都有两面性,大家都这么想,结果往往事与愿违,这也是投机市场95%的人最终却以亏损下场的最根本原因。

     我们既然执行的是量化交易,那么就应该在交易过程中严格执行我们的量化交易行为,应该避免任何人为的冲动及贪婪行为,因为在执行量化交易测评时历史数据就只有开高低收这4个历史数据,是没有办法知道历史的这一天的具体实际走势,虽然某些软件宣称可以做到这一点,但是都是利用K线的形态来估算当日的走势,金字塔自带的等价K线就是这么计算的,这样计算出来的指令价位只能是一个估计的数字,大家要知道我们在实盘过程中,如果使用这样的指令价来进行入场交易,将会造成实际的交易结果与你在历史测评中产生巨大的差异,为什么在测试时效果很好,而实际交易确亏的一塌糊涂,这也是相当目前一部分投资相当困惑的一个原因。

     而利用K线走完下一个K线开盘进场方式,将会对这种虚假的历史价格测评有很好的抑制作用,这也是目前很多专业投资者大都惯用的一些交易方式。很多投资者可能都会问到,如果使用K线走完,如何避免一些秒杀行情呢?其实道理非常简单,如果你在用历史数据进行测评时候,自然要对这个品种的历史数据进行策略评估,你要充分的关注该品种历史秒杀时你的策略表现,直至完善你的策略,如果策略不能很好的对历史秒杀行情进行有效回避,那么你就应该更换思路甚至放弃该策略。如果这个品种根本就没什么秒杀行情,那么你又何必去担心将来的不可预测的行情呢?大家都知道,量化交易是做概率事件的!

    在此对喜欢哪些对行情价格敏感的客户提出几条建议:

  以上所说我都清楚了,那么如果我还是就是想在1分或者5分钟K线变化时就能及时入场,就是不想等到K线结束时入场耽误我赚钱的机会怎么办呢?
  1、其实解决方法很多,比如你可以将你的使用周期缩小即可,比如使用多秒线进行交易,这样你的策略就有足够的反映速度了。

  2、如果知道你的模型可能在历史测评时出现的具体价位,可以使用金字塔提供的限价指令价入场测试,BUY(C>0,2,LIMITR,CLOSE-0.2);表示在指定限价CLOSE-0.2元位置下买入2手限价单

  2、对于使用固定轮询的投资者,我们也总结了一些方法和建议,请大家参考 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=5224

[此贴子已经被作者于2012-8-15 17:14:56编辑过]

--  作者:金鱼
--  发布时间:2012/8/16 6:49:38
--  
非常赞同王锋老师的观点。我的模型虽然使用固定轮询模式,对信号也进行了一些处理。但在盘中也不是100%的稳定。有时也有信号消失的问题。我解决的方法,1.就是勾选下根K线恢复原仓。2.就是多个模型一起跑。和使用K线走完比利润能提高也就是两者相遇取其重。
--  作者:lcgs005
--  发布时间:2012/9/9 16:23:02
--  
以下是引用王锋在2012-8-15 17:12:18的发言:

      很多的初学者虽然已经过度到程序化交易,但实际仍未摆脱贪婪的本性,希望都能在最低的价格入场,最高的价格卖出,稍有误差就捶胸顿足。殊不知事都有两面性,大家都这么想,结果往往事与愿违,这也是投机市场95%的人最终却以亏损下场的最根本原因。

     我们既然执行的是量化交易,那么就应该在交易过程中严格执行我们的量化交易行为,应该避免任何人为的冲动及贪婪行为,因为在执行量化交易测评时历史数据就只有开高低收这4个历史数据,是没有办法知道历史的这一天的具体实际走势,虽然某些软件宣称可以做到这一点,但是都是利用K线的形态来估算当日的走势,金字塔自带的等价K线就是这么计算的,这样计算出来的指令价位只能是一个估计的数字,大家要知道我们在实盘过程中,如果使用这样的指令价来进行入场交易,将会造成实际的交易结果与你在历史测评中产生巨大的差异,为什么在测试时效果很好,而实际交易确亏的一塌糊涂,这也是相当目前一部分投资相当困惑的一个原因。

     而利用K线走完下一个K线开盘进场方式,将会对这种虚假的历史价格测评有很好的抑制作用,这也是目前很多专业投资者大都惯用的一些交易方式。很多投资者可能都会问到,如果使用K线走完,如何避免一些秒杀行情呢?其实道理非常简单,如果你在用历史数据进行测评时候,自然要对这个品种的历史数据进行策略评估,你要充分的关注该品种历史秒杀时你的策略表现,直至完善你的策略,如果策略不能很好的对历史秒杀行情进行有效回避,那么你就应该更换思路甚至放弃该策略。如果这个品种根本就没什么秒杀行情,那么你又何必去担心将来的不可预测的行情呢?大家都知道,量化交易是做概率事件的!

    在此对喜欢哪些对行情价格敏感的客户提出几条建议:

  以上所说我都清楚了,那么如果我还是就是想在1分或者5分钟K线变化时就能及时入场,就是不想等到K线结束时入场耽误我赚钱的机会怎么办呢?
  1、其实解决方法很多,比如你可以将你的使用周期缩小即可,比如使用多秒线进行交易,这样你的策略就有足够的反映速度了。

  2、如果知道你的模型可能在历史测评时出现的具体价位,可以使用金字塔提供的限价指令价入场测试,BUY(C>0,2,LIMITR,CLOSE-0.2);表示在指定限价CLOSE-0.2元位置下买入2手限价单

  2、对于使用固定轮询的投资者,我们也总结了一些方法和建议,请大家参考 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=5224

[此贴子已经被作者于2012-8-15 17:14:56编辑过]

说这样的话对于交易中的局中人来说,相互借鉴还有点意义,但若这是出自金字塔公司内部人员之口,是明显的不对的,

 

软件,仅仅是工具,是平台,软件平台的核心价值是能满足用户群体的使用需求,是让所有用户能随心所欲实现自己的思路,想法,策略,与理念,到底赚不赚钱,那不是平台商应该去关心的事,它更应该去关心的是如何发现,创造并引导最终按照用户群体的需求更好的予以满足,如果能再进一步,对于平台的各项功能的实现细节予以详细的解读或培训,这就是很不错的了,在做好这两步的基础上,再去探索一些可能更好地实现赚钱目标的方法或理念,并为这些理念提供实现的工具,那就是一个伟大的公司了。

社会是分工合作的,更好地把握自己所在产业链上的核心价值最为重要,所以,千万别以能否赚钱或是否实现起来难度大等作为软件不继续完善的托辞,事实上很明显,没有哪一个软件平台因为成为了圣杯而备受追捧,但却有软件因为功能完善,使用方便拥有大量的用户,取得良好的市场占有率

 


--  作者:红袖
--  发布时间:2012/10/9 7:00:24
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楼上所言即是,图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:Change_1206_
--  发布时间:2012/10/19 14:03:35
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说的对啊 !支持下!作为软件,就要最大限度满足客户的需求!
--  作者:千一编写程序
--  发布时间:2012/10/20 19:23:00
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版主王锋苦口婆心,支持你的见解!
--  作者:ctc038
--  发布时间:2013/1/1 22:14:57
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完全支持你的意见,指令价测试实际是非常非常重要的,用周期结束方式来测试,连个带盘中止损的系统收益都无法测试出来,是非常遗憾的,而且非常有可能把一个盈利的系统,测试为亏损。
 
以下是引用lcgs005在2012-9-9 16:23:02的发言:

说这样的话对于交易中的局中人来说,相互借鉴还有点意义,但若这是出自金字塔公司内部人员之口,是明显的不对的,

 

软件,仅仅是工具,是平台,软件平台的核心价值是能满足用户群体的使用需求,是让所有用户能随心所欲实现自己的思路,想法,策略,与理念,到底赚不赚钱,那不是平台商应该去关心的事,它更应该去关心的是如何发现,创造并引导最终按照用户群体的需求更好的予以满足,如果能再进一步,对于平台的各项功能的实现细节予以详细的解读或培训,这就是很不错的了,在做好这两步的基础上,再去探索一些可能更好地实现赚钱目标的方法或理念,并为这些理念提供实现的工具,那就是一个伟大的公司了。

社会是分工合作的,更好地把握自己所在产业链上的核心价值最为重要,所以,千万别以能否赚钱或是否实现起来难度大等作为软件不继续完善的托辞,事实上很明显,没有哪一个软件平台因为成为了圣杯而备受追捧,但却有软件因为功能完善,使用方便拥有大量的用户,取得良好的市场占有率

 


--  作者:RogarZ
--  发布时间:2013/1/1 22:43:39
--  
以下是引用ctc038在2013-1-1 22:14:57的发言:
 

说这样的话对于交易中的局中人来说,相互借鉴还有点意义,但若这是出自金字塔公司内部人员之口,是明显的不对的,

 

软件,仅仅是工具,是平台,软件平台的核心价值是能满足用户群体的使用需求,是让所有用户能随心所欲实现自己的思路,想法,策略,与理念,到底赚不赚钱,那不是平台商应该去关心的事,它更应该去关心的是如何发现,创造并引导最终按照用户群体的需求更好的予以满足,如果能再进一步,对于平台的各项功能的实现细节予以详细的解读或培训,这就是很不错的了,在做好这两步的基础上,再去探索一些可能更好地实现赚钱目标的方法或理念,并为这些理念提供实现的工具,那就是一个伟大的公司了。

社会是分工合作的,更好地把握自己所在产业链上的核心价值最为重要,所以,千万别以能否赚钱或是否实现起来难度大等作为软件不继续完善的托辞,事实上很明显,没有哪一个软件平台因为成为了圣杯而备受追捧,但却有软件因为功能完善,使用方便拥有大量的用户,取得良好的市场占有率

 



理解错了。谁说金字塔不能做指令价测试,limit limitr 功能在那 只是建议初学者使用走完而已


--  作者:ctc038
--  发布时间:2013/1/3 20:47:45
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哦,我还要加强学习
--  作者:hnpn
--  发布时间:2013/2/20 10:49:47
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以下是引用JJJJANE在2012-8-16 12:23:02的发言:

请教个问题:如果用K线走完模式,信号是在下一根(T+1时刻)K线开始时进行检测和下单,假设程序是用CLOSE,那么检测的CLOSE,是T时刻,还是T+1时刻呢(是新开始的K线,还是刚走完的那根K线)?

当然是上一时刻了