由于3月期权合约已临近到期，部分深度虚值认沽合约的时间价值几乎损耗殆尽。以ETF沽3月2200为例，成交量不断萎靡，买一手ETF沽3月2200仅价值一元，不过手续费却很可观。而随着到期日临近，深度实值认购期权卖压相对较高。

       平值期权成为市场主力合约，交易量居前的前四位合约分别是：如下图

       其中，因为现货ETF期权的上涨，认购期权继续上涨，而认沽期权不断下跌，笔者之前认为股指短期内将继续延续强势，而随着股指的继续上行，市场开始累积风险，投资需谨慎。