在现实跟人接触中，谈起量化投资，他们要么感到高深不适合自己。要么感到量化投资无所不能，量化其实没这么高门槛，量化也没那么无所不能。

你可以将量化当作一种投资方法，比如有些人是技术派，有些人是基本面派，有些是事件投资派，量化可以称之为电脑派。顾名思义，就是自己设置投资思路，然后交由软件执行，一放面可以沉淀投资经验，一放面可以避免人的投资情绪都投资的影响。

对量化投资你需要了解

1、不要盲目崇拜

没有一个量化交易策略（见http://bbs.ihoms.com/bbs/tzzt/5452.htm）可以永远盈利，不同的市场环境需要不同的交易策略，要想走得更远需不断调整和完善自己的策略。就比如技术面不能吃遍天下，技术派也需要在实战中不断的观察与调整。

2、策略还比较单一

量化策略因为在国内发展比较晚，同时涉及程序自动化方面知识，参与人数较普通的证券、期货投资少，因此发展出的模型同质化较高，还未达到理论是实战繁荣阶段。

对于同质化，不少投资者都有这样的体会，自己的量化投资策略效果不如从前了，甚至原先那些叱咤风云的策略已经被迫“退伍”。这种情况很可能是使用该策略或类似策略的交易者开始增多，盈利被分摊。碰到这种情况时，就需要不断地开发、优化自己的投资策略，想靠一套策略打天下很难。

3、防同行

投资市场是零和或者是负和游戏，在投资过程中，不仅要与主观交易者博弈，还要防止同行背后捅刀，也就是常说的“量化捕杀者”。

随着新人进入量化投资领域，玩法开始发生变化，不同量化投资者之间的竞争也更为激烈。最初的量化交易是跟主观交易之间的竞争，利用计算机的高效和准确取得超额的收益，但是随着量化军团的扩张，获取利润变得更难，不同量化投资者之间开始展开厮杀。

“量化捕杀者”将视线从主观交易者身上移开，他们研究量化投资者的策略，分析他们的共同特点，抓住他们的漏洞，对其进行追踪狙击，致使很多交易策略表现异常，业绩大幅下滑，很多K线走势似乎是为量化策略量身定做的陷阱，这是给量化投资者的一个警示：如果你不做出改变，很可能会变成别人的猎物。

例如在开仓时，很多策略都会采取突破前期高点作为进场条件，“量化捕杀者”会利用这个特点，计算出这些可能的“关键点位”，通过制造瞬间假突破的方式来诱使策略开仓；另外在平仓时，股指日内交易策略一般会选择下午15时的整点平掉所有的仓位，“量化捕杀者”就会根据这个特点，提前挂单，来赚这些策略的便宜。

总结

量化投资背着量化的光环，背后的心酸又有谁知。同主观交易一样，决定量化投资成败的也是投资者本身，而不是软件或电脑。软件，电脑只能是工具，而不是决定因素，毕竟西蒙斯和巴菲特一样，只有一个。量化投资者在享受电脑和软件带来的便利时，比如市面上的量化赢家。要不断地研究市场，改进策略，才能投资路上走的更成功。