散户笔记

最近中国的股市有些激荡，随着“埃博拉”、“中俄铁路签约”等热点问题，应孕而生出许多因为热点而大涨的股票。巧的是我身边的许多朋友也在这个时间段盯上了这些股票，结果可想而知，大多数都做了所谓的接盘侠。

通常来说，散户的消息总是相对滞后的，所以用后知后觉来形容散户的行为是最恰当不过的了。而我那帮因为游戏而结缘的基友，经常会因此在群里面朝天怒吼：“老子又被套了！”，每当这时我都会跟他们强调“注意止损！”。作为群里唯一一个做期货的人，我应该算是个珍惜动物，每次跟朋友们谈及期货，他们的反应都是有杠杆、风险大、亏了就没有了不像股票还可以套着，对此，我往往会反驳他们，因为在我的观念里，当你的资金被一直股票深深地套住之后其实跟真正的亏损没有任何区别，这笔钱很有可能因此要被冻结几个月甚至几年，与其如此不如在还有大部分筹码的时候及时抽身，等待下一次机会的到来。

其实大多数散户，包括我在内都有一个很致命的问题，那就是没有交易的逻辑。没有交易的逻辑就意味着你根本没有想象过这个股票或者期货他未来会走成什么样子，在什么点位要进场什么点位要出场，是长线还是短线。所以你的一切操作从本质上来说都是在赌，赌买的方向是对的，赌这波行情是大的，赌你能够猜到50%几率中对的那一边。幸运的是我接触交易不久就有幸了解到了程序化交易，并且由于工作的原因身边也有一些会写交易策略的砖家，时间久了大家的关系也都还不错，因此偶尔能够得到一些砖家所写的策略拿去跑一跑，看看资金曲线的回测情况，自己瞎搞搞优化，其乐无穷。前段时间有个朋友给我介绍了这个恒生量化社区，跑到上面来发现也有许多策略思想以及源代码，也都拿去叫砖家们帮我一一实现。但是我终究不敢把这些策略拿去做实盘交易，原因只有一个：这些策略并不是我自己的“孩子”，所以我对他们不够了解，从交易思路到策略代码，我只能从朋友们的口中得到大概原理，比如下图中的策略：

为了让自己对这些策略有更深刻的了解，我开始学习如何使用这些量化交易软件：MC、交易开拓者、量化赢家，这些软件所用的语言各异，上手难度也有所不同，但总的来说要学好哪一个都不容易。随着对这些软件的深入了解，渐渐地也能看懂砖家的策略了，随后我就用他们的策略来弥补我的短板。砖家的策略往往是伴随着交易思路的，这一点是我缺失的，在某一段时间里面我选了一个表现还不错的策略作为开仓的标准，随后在策略的止损止盈点和自己内心的止损止盈点进行平衡，以得出最终的平仓点位。不得不说这种做法还是有很大的风险的，因为量化交易所追求的是小亏大赚，胜率并不一定高，所以对心态的考验还是很大的。人们常说做量化交易就要相信自己的策略，除了防范电脑、网络、换月等问题，其他时间就让策略自己去飞，但是大多数人都做不到。因此就算是用了这种方法来进行交易，我也是仅仅能保证自己小亏，但是从另一个方面来说我觉得我还是进步了的，因为通过了解这些策略，我开始逐渐有了自己的逻辑，也许这就是我摆脱苦逼小散的一个开始。

（文章来源：恒生量化社区）