| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 高级功能研发区 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=5) ---- 再请教成交回报里的状态字段和价格信息 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=85745) |
| -- 作者：basicsp -- 发布时间：2015/9/29 14:44:04 -- 再请教成交回报里的状态字段和价格信息 typedef struct {
long m_nOrderID;
//订单ID
char m_szStatus[56];
//状态（详见.CPP文件描述）
long m_nFilled;
//已成交数量
long m_nRemaining;
//剩余数量
float m_fPrice;
//成交价格
char m_szCode[10];
//品种
char m_szMarket[3];
//市场
BYTE m_nKaiping;
//开平仓 0开仓 1平仓
BYTE m_nType;
//订单类型 0限价 1市价 2停损 3限价停损
BYTE m_nAspect;
//买卖方向 0买入 1卖出
char m_szAccount[32];
//操作账户
BYTE m_nAccountType;
//账户类型 0IB 1CTP 2金仕达 3股票FIX 4恒生期货 5资管系统 6扩展接口 }BARGAIN_NOTIFY_KSI; 当m_szStatus="Filled"时，文件说明表示本地订单已经全部成交，此时m_nFilled是否是此次委托的全部手数？成交价格“m_fPrice”是均价还是最后一笔成交的价格？ 比如白糖，1次买入委托10手，其中5手先在5550成交，另外5手在5560成交，此时m_nFilled=？m_fPrice=？两次成交的订单ID“m_nOrderID”是一样的还是不一样的?跟委托下单10手的订单ID有没有关系？ 由于实际委托手数较小，截取到的情况总是一笔就成交了，未出现两次成交的情况。还望解答，再次感谢！
[此贴子已经被作者于2015/9/29 14:44:20编辑过]
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| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2015/9/29 15:49:16 -- 当m_szStatus="Filled"时 m_nFilled是此次委托的全部手数, 成交价格“m_fPrice”是最后一笔成交的价格.
如果你可能存在多笔成交的情况，如果你需要知道每笔成交价格，你应该截取m_szStatus="Tradeing" 的消息状态，此时 nFilled 为单笔成交的数量，而nRemaining恒定为0，m_fPrice 即为该单笔的成交价格。 比如上述你的情况，那么两次m_szStatus="Tradeing"时，各个的状态分别为
nFilled = 5 m_fPrice = 5550
nFilled = 5 m_fPrice = 5560 |
| -- 作者：basicsp -- 发布时间：2015/9/29 18:55:06 -- 谢谢王老师！ |