| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 高级功能研发区 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=5) ---- testreport中的年化收益率算法? (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=73513) |
| -- 作者：chacterchen -- 发布时间：2014/12/24 14:49:19 -- testreport中的年化收益率算法? 我对TA13进行历史回测. 时间 2008-1-1 到 2014-1-1 总共六年的数据进行测试 初始投资 20万 测试完成后 TestReport.NETPROFIT 得到803116.4375 年化收益率粗略应该是 (80.3/20)^(1/6)=1.26 可是 我用 TestReport.ANNUALRETURNRATE 却得到 1.42 请问为何会出现这个问题? |
| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2014/12/25 1:04:43 -- 建议你搜索一下论坛的年化收益的相关帖子,已经讨论很多了 |
| -- 作者：chacterchen -- 发布时间：2014/12/26 17:08:45 -- testreport中的回归年化收益率指的是?算法是什么? 在百度上没搜索到 |
| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2014/12/26 17:31:24 -- 回归就是在年化资产曲线的情况下加以对数处理,这些东西在专业的交易类书籍上能看到的 |