以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 高级功能研发区 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=5) ---- [求助]跨期套利后台策略的编写 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=69094) |
-- 作者:ivan -- 发布时间:2014/8/21 23:13:42 -- [求助]跨期套利后台策略的编写 在满足卖出远期和买入近期合约时,要实现如下的交易要求: 1、当持有该方向的套利合约对总数量小于s时,该K收盘前x秒先以当时成交价限价开空单1手:卖出远期合约,收到成交回报后才以市价开多单1手:买入近期合约,并累计所持有该方向的套利合约对数量; 2、当某k收盘前x秒满足平上述方向的套利合约对条件,或最后一对套利合约盈利n跳以上,则做如下交易: 先平远期合约,以当时成交价限价买入远期合约1手,等待成交回报后,再以市价卖出近期合约1手,并从总持仓数量对中减去1。 3、以上每一根k线上只允许交易一次套利。 4、当近期与多个远期合约进行多对套利时,不要互相影响各自的套利持仓对。 5、相反方向套利,反过来操作! 请帮忙,谢谢!
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-- 作者:Ivan -- 发布时间:2014/8/22 11:13:59 -- 没有人能写? |
-- 作者:王锋 -- 发布时间:2014/8/22 11:53:12 -- 后台交易无法处理成交回报,无法对下单多精细控制,你的要求只能通过VBA来实现,建议你翻翻该高技区的精华贴,里面有VBA做套利的范例 |