为了研究交易策略下单点位的准确性，我们除了交易策略正常下单外，又单独开发了一个专门收集股指相关合约的一个VBA程序，来收取我们关心的三个合约的Tick价格数据。

但是在每天交易结束，比对交易策略下单价格点位和我们收集的同一时间Tick点位数据又明显区别，有时会出现交易策略下单价格点位在我们收集的Tick价格数据中并未出现的价格。我们收集Tick价格，在MarketData的RegReportNotify注册的是主力合约，和交易策略程序一致，但是为什么收到的Tick点位数据不一样。注：我们交易策略程序主机采用的是电信线路，收集Tick程序主机采用的是网通线路。