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--  作者：wsanle --  发布时间：2014/7/4 11:05:22 --  接收数据的快慢问题 请教版主：我的自动交易系统流程是这样的：后台预警公式根据逐K线，走完最后一根K线后的模式计算出各种K线形态，发出形态开仓和形态平仓信号，将信号存储到全局变量，VBA读取全局变量进行开仓，VBA完成自动止损、减仓、平仓，为了防止极端情况出现，同时用VBA做了一个手工可以开平仓的界面，必要时可以进行手动干预。我的疑惑是：无论后台公式的最新价格CLOSE，还是盘口成交明细的成交价格，或者VBA的ReportData.NewPrice都应该是根据tick信号而产生的，请问哪种方式得到的最新成交价最快，以便我根据最快的数据进行委托，减少滑点？

--  作者：王锋 --  发布时间：2014/7/4 13:59:06 --   VBA的ReportData.NewPrice 是最快的