以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  高级功能研发区  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=5)
----  请教用VBA实现计算日内波动率  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=5957)
--  作者：lilieddove
--  发布时间：2011/4/1 9:53:00
--  请教用VBA实现计算日内波动率

 

版主，您好，我想用VBA实现计算日内波动率的功能，可能有些复杂。

 

主要思想是根据期指每天的五分钟数据，计算当日的已实现波动率，具体的公式在下面的网址中。

 

http://qizhi.hexun.com/2011-02-14/127288370.html

 

然后，把每天计算出的不同的日内已实现波动率，反映在日K线图上。

 

计算一天的已实现波动率RV还好，但要把N天的RV都做成类似指标一样，还不知道怎么实现，希望版主提供思路。