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---- VBA套利模型范例 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=2120)
-- 发布时间：2010/7/14 15:02:03
-- VBA套利模型范例
首先我们建立一个TLStart的宏，然后再响应品种报表数据变化事件，代码如下：
Sub TLStart()
\'注册CF09和CF11品种
call marketdata.RegReportNotify("CF09","ZQ")
call marketdata.RegReportNotify("CF11","ZQ")
End Sub
\'响应注册的品种行情变化通知
Sub MARKETDATA_ReportNotify(ReportData)
\'得到这两个品种的行情报价
Set Report1 = marketdata.GetReportData("CF09","ZQ")
Set Report2 = marketdata.GetReportData("CF11","ZQ")
\'得到品种的持仓量等信息
dim BuyHoding1
dim BuyHlding2
dim BuyTodayHoding1
dim BuyTodayHoding2
dim SellHoding1
dim SellHoding2
dim SellTodayHoding1
dim SellTodayHoding2
dim BuyCost
dim SellCost
dim PNL
Dim UseMargin
\'取指定持仓品种信息
call Order.HoldingInfoByCode2("CF09","ZQ",BuyHoding1,BuyCost,BuyTodayHoding1,SellHoding1,SellCost,SellTodayHoding1,PNL,UseMargin)
call Order.HoldingInfoByCode2("CF11","ZQ",BuyHoding2,BuyCost,BuyTodayHoding2,SellHoding2,SellCost,SellTodayHoding2,PNL,UseMargin)
\'当差价出现大于1800时进行套利开仓
\'假设是09买 11卖
Diff = Report1.SellPrice1 - Report2.BuyPrice1 \'分别取卖价和买价计算差价
if Diff > 1800 and BuyHoding1 = 0 then
call Order.Buy(0,1,Report1.SellPrice1,0,"CF09","ZQ","",0)
call Order.BuyShort(0,1,Report2.BuyPrice1,0,"CF11","ZQ","",0)
end if
\'当差价小于1000时进行套利平仓
Diff = Report1.BuyPrice1 - Report2.SellPrice1
if diff < 1000 and BuyHoding1 > 0 then
call Order.Sell(0,1,Report1.BuyPrice1,0,"CF09","ZQ","",0)
call Order.Sellshort(0,1,Report2.SellPrice1,0,"CF11","ZQ","",0)
end if
End Sub
代码编写完毕后Alt+F8，然后选择我们刚才建立的TLStart宏名即可
-- 发布时间：2010/7/14 21:22:37
--
太好了，非常感谢老大，如果能，多一些这样的范例就好了，：-）
-- 发布时间：2010/11/3 17:04:50
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这种举例的形式好！学习中。。。
-- 发布时间：2010/11/4 11:38:11
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dim BuyHlding2少个O
-- 发布时间：2011/6/3 10:45:15
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建立建立TLStart宏后要怎么操作
-- 发布时间：2011/6/3 13:07:26
--
Alt+F8就可以执行
-- 发布时间：2012/7/5 11:11:22
--
好像 不能运行提示1024 usemargin 有错？？
“缺少语句”
-- 发布时间：2012/7/5 11:30:46
--
-- 发布时间：2012/7/5 11:58:08
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要专业版才行的
-- 发布时间：2012/7/5 20:08:10
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Sub TLStart()
\'注册CF09和CF11品种
call marketdata.RegReportNotify("CF09","ZQ")
call marketdata.RegReportNotify("CF11","ZQ")
End Sub
\'响应注册的品种行情变化通知
Sub MARKETDATA_ReportNotify(ReportData)
\'得到这两个品种的行情报价
Set Report1 = marketdata.GetReportData("CF09","ZQ")
Set Report2 = marketdata.GetReportData("CF11","ZQ")
这里的获取行情信息，是不是重复了，既然已经使用RegReportNotify注册了品种，就可以在 MarketData_ReportNotity事件中获取价格了，所以，只需要判断ReportData返回的品种代码就可以知道是哪个品种的价格。
如：
if ReportData.label="CF09" then
CF09Price=ReportData.BuyPrice1
else
CF11Price=ReportData.SellPrice1
end if
Diff=CF09Price-CF11Price