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---- 有关 python 走完K线，发单延迟的问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=183481)
-- 发布时间：2020/12/16 11:03:57
-- 有关 python 走完K线，发单延迟的问题
python 实盘，1分钟周期，走完k线，交易品种 股指IC2012合约，运行在阿里云服务器：
1）handlebar模块里面 程序很简单，只是价格 和上一个价格比较后就 开仓，
2）1分钟K线走完，开仓信号发出，策略运行池 记录 里面 延迟1秒 或 2秒 下单，这个正常，程序运算的时间延迟 或行情稍有延迟
例如 今天早上 9：33 符合开仓，发出开仓信号在9：33：02，商品期货 一般01秒就开仓，但股指期货 总是 慢一点
3） 但是最终 委托记录 里面 发单是 9：33：05 延迟了3秒钟，这是什么原因？
上一周，发单 到 委托记录 时间 最多延迟 7秒，严重影响了成交价格
请问一下，这是什么原因？如何 改进这个延迟？
[此贴子已经被作者于2020/12/16 11:04:29编辑过]
-- 发布时间：2020/12/16 11:16:31
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那个时间是电脑时间，电脑时间和行情时间本身就会有出入
就好比你把手表块了几秒钟一样
你可以打开k图对着着看，是不是新k生成时候就去下单了，如果是就没问题
-- 发布时间：2020/12/16 11:23:54
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1、在阿里云服务器,时间是每天和标准时间服务器同步的，所以电脑时间 和交易所时间应该同步的
2、人眼都明显都 看到 新K线已经生成，但看到 没有立即下单啊，延迟有时候1到2秒，有时候延迟了 5到7秒
-- 发布时间：2020/12/16 13:07:33
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那你新建一个策略，handle里面就比如print一句话
你看下是不是能在k生成时候输出来呢
-- 发布时间：2020/12/16 13:09:29
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有些基本的调试能力用户如果使用python的话，是一定要具备的
举个例子，一个全市场选股加数据叠加加pandas处理，你执行完可能就要几秒钟
这些都会影响
-- 发布时间：2020/12/16 13:48:24
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补充一下，数据的触发还涉及到基准品种，因为handle_bar是基于基准合约的数据来触发的
-- 发布时间：2020/12/16 14:07:03
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我这里 只监控了 一个品种 IC2012合约
handbar 每次触发 打印一下 基础信息 如上：
11：14 到 11：28 没有触发交易模块信号，但是 你可看到 时间延迟 00 到 04秒， 没有规律
11：29 触发 交易，也是延迟了 4秒
-- 发布时间：2020/12/16 14:10:28
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信息窗口 图
-- 发布时间：2020/12/16 14:11:50
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http://www.weistock.com/bbs/UploadFile/2020-12/2020121613593085525.png
-- 发布时间：2020/12/16 14:13:12
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