-- 获取数据的问题
请教一下,在策略里是这样获取行情数据的
SIF_bar = history_bars(context.s2, 2, \'1s\', [\'datetime\', \'close\', \'volume\', \'total_turnover\'])
然后我把\'datetime\'写入到文件log里,我是这样写的
log_debug_info(\'D:\\log.txt\', str(SIF_bar[-1][DATETIME]))
然后我开始回测,测试时间段从20201123开始,到今天1125位置,周期用的是\'多秒线\',填写的是1。
回测结束以后,发现log文件里只有今天的数据,第一条记录显示20201125131411.0,就是今天的13:14:11的时间戳,但是我回测的时间,选择是23号开始的
另外说明一下,我context.s2 = "IF00"
策略测试的地方,合约池添加一个300股指连续
麻烦帮忙看下哪里出了问题,谢谢