| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 高级功能研发区 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=5) ---- 期权交易中交易逻辑的实现问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=182820) |
| -- 作者：winnerlvwei -- 发布时间：2020/11/2 13:12:41 -- 期权交易中交易逻辑的实现问题 请教一下功能能否实现：期权交易中通常会用到标的的价格，例如：我们交易上海的沪深300期权，我们会需要使用到510300这个标的的行情数据，并根据标的的最新价为基础，计算是否满足开仓条件，期权交易哪一档行权价的合约，对应的合约要交易几手等等一些类，金字塔里用python交易，是否可以实现不同标的之间的变量相互读取？
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2020/11/2 13:16:04 -- 当然可以获取，看api文档里有期权对应的函数的 |
| -- 作者：winnerlvwei -- 发布时间：2020/11/2 13:21:44 -- 我看了一下，是不是应该是在handle_bar里可以多次使用history_bars，用来获取不同标的的最新价，然后相互处理； 同样在这里函数里，是不是也可以多次使用buy_open来针对多个标的同时开仓
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2020/11/2 13:25:35 -- 是的 |