- 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp)
-- 高级功能研发区 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=5)
---- python回测结果的时间和价格有问题。 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=176226)
-- 发布时间：2020/5/24 14:23:03
-- python回测结果的时间和价格有问题。
使用python进行60分钟线回测的时候，查看测试结果，发现成交的时间和价格有问题。
出现该品种根本不存在的交易时间，比如说橡胶和棉花的0点。
价格也很奇怪，不管是不除权还是除权都对不上。
截图见上传附件。
用5分钟测试的时候，就没有这种异常时间的问题。
麻烦看下是不是有问题。
此主题相关图片如下：截屏2020-05-2414.15.38.png
此主题相关图片如下：截屏2020-05-2414.15.38.png-- 发布时间：2020/5/25 9:21:32
--
本地这样测试，测不到0点的，你这样最简单的测试看下呢
此主题相关图片如下：b)1)ws}ocz3vzktb(cfh5a.png
-- 发布时间：2020/5/25 10:22:29
--
用你给的代码不会出现异常时间。
但是用这个代码，我试了一定有异常时间。
def handle_bar(context):
if istradertime(order_book_id= \'SQRU00\'):
buy_open( \'SQRU00\', "ThisClose", volume=1,serial_id = 1)
回测时间选60分钟，初始化合约选 白银连续。
麻烦看下什么问题。
-- 发布时间：2020/5/25 10:34:46
--
仔细看了下测试记录。
基准合约选的白银连续，有23：00-2：30的交易时间。
实际测试合约为其他合约，比如橡胶连续，应该没有23：00-2：30的交易时间。
但是测试记录中会有橡胶连续的23：00-2：30交易时间，而且价格都是一样的。
感觉是个bug。
没法把图截上来，你们可以试下。
-- 发布时间：2020/5/25 10:46:25
--
测试截图上传了。
此主题相关图片如下：截屏2020-05-2510.45.36.png
此主题相关图片如下：截屏2020-05-2510.44.52.png
-- 发布时间：2020/5/25 16:57:30
--
你不能这么混用，回测时候的时间就是这个基准合约的时间，你把不同的品种混在一起然后去判断是否是交易时段不行的
-- 发布时间：2020/5/25 17:19:39
--
好的，那看来用法不太合适。
如果需要多品种一起测试的话，但是各品种的交易时间也不一样，就没法一起测试了
-- 发布时间：2020/5/25 17:33:05
--
本身python是品种之间不区分开的，适合股票那种同一个时段内做多品种横向统计
期货每个品种都不一样本身就是用pel适合
或者这么说如果不是必要，没有必要用pythong去写期货策略，期货本身考虑自己周期更多一些