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--  作者：股票小白
--  发布时间：2019/12/2 15:23:15
--  版主我自己模仿写的python策略怎么回测无交易记入

import time
import os
import csv
import numpy
import talib as ta

def init(context):
context.s1 = "SH600152"
context.long_period = 20
context.short_period = 5



# before_trading此函数会在每天基准合约的策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次。--（选择实现）
def before_trading(context):
pass

# 你选择的品种的数据更新将会触发此段逻辑，例如日或分钟历史数据切片或者是实时数据切片更新。--(必须实现)
def handle_bar(context):
close = history_bars(context.s1,context.long_period,\'self\',\'close\',True)
if len(close) < context.long_period+1:
return
ma5 = ta.SMA(close,context.short_period)
ma20 = ta.SMA(close,context.long_period)

if ma5[-1]>ma20[-1] and ma5[-2]<ma20[-2]:
buy_open(context.s1, "market", volume=100)
if ma5[-1]<ma20[-1] and ma5[-2]>ma20[-2]:
portfolio = get_portfolio(context.s1,0)
sell_close(context.s1,"market", volume=portfolio.buy_quantity)




#buy_open(context.s1, "Market", volume = 100) # 市价开多
#buy_open(context.s1, "Limit", 25.45, 100) # 限价开多


# after_trading函数会在每天交易结束后被调用，当天只会被调用一次。 --（选择实现）
def after_trading(context):
pass

--  作者：yukizzc
--  发布时间：2019/12/2 16:16:13
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回测周期选的对不对。，历史是否有数据
建议自己勤用print输出下信息