| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 高级功能研发区 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=5) ---- python全市场期货品种策略测试问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=172931) |
| -- 作者：lance0307 -- 发布时间：2019/11/7 11:44:11 -- python全市场期货品种策略测试问题 你好 我的策略要求是截面分析当前全市场所有在交易的期货品种，必须要全市场分析，然后做对冲，例如通过多因子分析，同时做多20个品种，做空20个品种 请问python的回测或实盘时，需要选择的基准合约，这个时间切片怎么弄？提示不建议跨市场测试和实盘，那请问该如何在python下实现呢？
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2019/11/7 13:58:10 -- 选一个时间最长的品种做基准，其他所有合约自己要做好代码判断是否在交易时间段内。 istradertime 判断品种当前是否在交易时间时段内函数原型 |