以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  高级功能研发区  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=5)
----  py回测的疑虑  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=169668)
--  作者：wzywzy292
--  发布时间：2019/5/1 21:14:47
--  py回测的疑虑
 版主及各位py高手节日愉快
有个问题想垂询：
在图表交易下，信号和指标能够一一对应，但用py做交易系统，调用同样指标，信号和指标不能够对应，不知是软件问题，还是我编的有问题，谢谢各位。

下面是具体的指标和系统：
指标：

均线交叉

input:a(5),b(15),n(20);

MYKD:CROSS(MA(C,a),MA(C,b)),LINETHICK3;          //开多条件
MYPD:CROSS(MA(C,n),MA(C,a));                              //平多条件
MYKK:CROSS(MA(C,b),MA(C,a)),LINETHICK3;          //开空条件
MYPK:CROSS(MA(C,a),MA(C,n));                              //平空条件

pel交易系统

input:a(5),b(15),n(20);

KD:=CROSS(MA(C,a),MA(C,b));          //开多条件
PD:=CROSS(MA(C,n),MA(C,a));          //平多条件
KK:=CROSS(MA(C,b),MA(C,a));          //开空条件
PK:=CROSS(MA(C,a),MA(C,n));          //平空条件

开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,LIMITR,C);               //开多信号
平多:SELL(PD,1,LIMITR,C);                                             //平多信号
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,LIMITR,C);     //开空信号
平空:SELLSHORT(PK,1,LIMITR,C);                                  //平空信号


py交易系统


from PythonApi import *

def init(context):
    # 在context中保存全局变量
    context.s1 = "IF00"   #
    
# before_trading此函数会在每天基准合约的策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次。--（选择实现）
def before_trading(context):
    pass

def handle_bar(context):
    # 开始编写你的主要的算法逻辑

    mr=get_indicator(\'IF00\',\'均线交叉\',\'MYKD\', \'5,15,20\',\'1d\',30)
    mc=get_indicator(\'IF00\',\'均线交叉\',\'MYKK\', \'5,15,20\',\'1d\',30)
    
    pd=get_indicator(\'IF00\',\'均线交叉\',\'MYPD\', \'5,15,20\',\'1d\',30)
    pk=get_indicator(\'IF00\',\'均线交叉\',\'MYPK\', \'5,15,20\',\'1d\',30)
        
    portfolio=get_portfolio(\'IF00\',0)   #获取持仓量
    

    if mr[-1]==1 and portfolio.buy_quantity==0 and portfolio.sell_quantity==0:  # 开多成立并持仓为0
        buy_open(\'IF00\', "ThisClose",0,1)                                       # 开多1手
    if pd[-1]==1 and portfolio.buy_quantity==1:
        sell_close(\'IF00\',"ThisClose",0,1)

    if mc[-1]==1 and portfolio.sell_quantity==0 and portfolio.buy_quantity==0:  # 开空成立并持仓为0
        sell_open(\'IF00\', "ThisClose",0,1)                                      # 开空1手
    if pk[-1]==1 and portfolio.sell_quantity==1:
        buy_close(\'IF00\',"ThisClose",0,1)
            
# after_trading函数会在每天交易结束后被调用，当天只会被调用一次
def after_trading(context):
    pass
    
   
--  作者：wzywzy292
--  发布时间：2019/5/1 21:41:20
--  
 
 上传不了回测图，请从2014.10.31开始回测，注意py系统2015.1.27开的一笔多单，py是5.8号平的，而pel在2015.1.27开的一笔多单，却是在1.30号平的，技术指标也是显示在这一天平。

测试是日线交易。

谢谢。
--  作者：wzywzy292
--  发布时间：2019/5/3 16:24:38
--  
 更有意思的是，如果把py中调用pel指标中的指标线名随便改掉，居然也能有回测结果。例如改为如下：

    mr=get_indicator(\'IF00\',\'均线交叉\',\'MMYKD\', \'5,15,20\',\'1d\',30)
    mc=get_indicator(\'IF00\',\'均线交叉\',\'MMYKK\', \'5,15,20\',\'1d\',30)
    
    pd=get_indicator(\'IF00\',\'均线交叉\',\'MMYPD\', \'5,15,20\',\'1d\',30)
    pk=get_indicator(\'IF00\',\'均线交叉\',\'MMYPK\', \'5,15,20\',\'1d\',30)

MMYKD,MMYKK,MMYPD,MMYPK,这四条指标线名在指标”均线交叉“ 中其实并不存在。谢谢！
--  作者：yukizzc
--  发布时间：2019/5/5 9:28:28
--  
代码里print输出下引用过来的指标的值，看下差别在哪
另外可以试下指标定义close这种简单的价格，看下正确否
--  作者：wzywzy292
--  发布时间：2019/5/5 15:37:26
--  
 报告版主：只引用收盘价的值是对的。

 print(pd[-1])输出引用过来的指标的值在15.1.27为0，但实际为1，谢谢！！！
--  作者：yukizzc
--  发布时间：2019/5/5 20:10:27
--  

简单均线测试呢？另外数据量是否相同

或者给出你的这个指标算法，这边测试下
--  作者：wzywzy292
--  发布时间：2019/5/6 9:59:21
--  
 一楼已经发了
pel指标：

均线交叉

input:a(5),b(15),n(20);

MYKD:CROSS(MA(C,a),MA(C,b)),LINETHICK3;          //开多条件
MYPD:CROSS(MA(C,n),MA(C,a));                              //平多条件
MYKK:CROSS(MA(C,b),MA(C,a)),LINETHICK3;          //开空条件
MYPK:CROSS(MA(C,a),MA(C,n));                              //平空条件
--  作者：wzywzy292
--  发布时间：2019/5/6 10:00:41
--  
pel交易系统：

input:a(5),b(15),n(20);

KD:=CROSS(MA(C,a),MA(C,b));          //开多条件
PD:=CROSS(MA(C,n),MA(C,a));          //平多条件
KK:=CROSS(MA(C,b),MA(C,a));          //开空条件
PK:=CROSS(MA(C,a),MA(C,n));          //平空条件

开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,LIMITR,C);               //开多信号
平多:SELL(PD,1,LIMITR,C);                                             //平多信号
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,LIMITR,C);     //开空信号
平空:SELLSHORT(PK,1,LIMITR,C);                                  //平空信号
--  作者：wzywzy292
--  发布时间：2019/5/6 10:02:16
--  
py交易系统： 


from PythonApi import *

def init(context):
    # 在context中保存全局变量
    context.s1 = "IF00"   #
    
# before_trading此函数会在每天基准合约的策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次。--（选择实现）
def before_trading(context):
    pass

def handle_bar(context):
    # 开始编写你的主要的算法逻辑

    mr=get_indicator(\'IF00\',\'均线交叉\',\'MYKD\', \'5,15,20\',\'1d\',30)
    mc=get_indicator(\'IF00\',\'均线交叉\',\'MYKK\', \'5,15,20\',\'1d\',30)
    
    pd=get_indicator(\'IF00\',\'均线交叉\',\'MYPD\', \'5,15,20\',\'1d\',30)
    pk=get_indicator(\'IF00\',\'均线交叉\',\'MYPK\', \'5,15,20\',\'1d\',30)
        
    portfolio=get_portfolio(\'IF00\',0)   #获取持仓量
    

    if mr[-1]==1 and portfolio.buy_quantity==0 and portfolio.sell_quantity==0:  # 开多成立并持仓为0
        buy_open(\'IF00\', "ThisClose",0,1)                                       # 开多1手
    if pd[-1]==1 and portfolio.buy_quantity==1:
        sell_close(\'IF00\',"ThisClose",0,1)

    if mc[-1]==1 and portfolio.sell_quantity==0 and portfolio.buy_quantity==0:  # 开空成立并持仓为0
        sell_open(\'IF00\', "ThisClose",0,1)                                      # 开空1手
    if pk[-1]==1 and portfolio.sell_quantity==1:
        buy_close(\'IF00\',"ThisClose",0,1)
            
# after_trading函数会在每天交易结束后被调用，当天只会被调用一次
def after_trading(context):
    pass
--  作者：yukizzc
--  发布时间：2019/5/6 10:15:38
--  

我这边没有问题。

建议python的问题，客户一定要学会去print调试，这种相对pel底层的你必须要自己去调试


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：1557108770(1).jpg
图片点击可在新窗口打开查看