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---- python 回测碰到的问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=169411)
-- 发布时间：2019/4/17 15:58:26
-- python 回测碰到的问题
用系统内置的策略范例future_ma5_buy进行测试,合约为IF连续,使用2019.1.2日1分钟K线数据,发现一个问题: 无论history_bars采用复权数据还是不复权数据,最后测试报表\\交易明细中的成交价格都是一样的,都是复权后的价格... 对比图表交易回测,里面有一个<价格复权>的选项,就没有这个问题...
-- 发布时间：2019/4/19 10:51:06
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输出一下价格，然后看下拿到的数据呢
-- 发布时间：2019/4/19 12:16:59
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谢谢回复...又重新测试了下(注:采用限价指令)用PEL语言重写相同对照策略,在python里用print输出多空信号的价格,结论是:
在复权情况下,PEL报表成交明细,python报表成交明细,python打印信号价格,三者一致
不复权情况下,PEL报表成交明细和python打印信号价格一致,和pythonn报表成交明细不一致.
-- 发布时间：2019/4/19 13:17:34
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本地测试情况，完全没有任何问题
此主题相关图片如下：mx_x(`sjpxk@$44%{32jxgu.png
-- 发布时间：2019/4/19 14:00:07
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谢谢,请你再测试一下不复权的情况呢
-- 发布时间：2019/4/21 18:23:08
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请贴图说明，我这边还是正常
此主题相关图片如下：je(snchgwc)dsld6u{g4e.png
[此贴子已经被作者于2019/4/21 18:23:50编辑过]
-- 发布时间：2019/4/22 17:16:37
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你好,我仿照你的代码,用完全相同的方式在两台不同电脑上,重新回测了下,一台电脑结果和你的一致,另一台电脑结果不同,并且结果不唯一,出现的问题是报单不能完全成交:
有时候结果是这样,委托明细1:
序号 品种 交易类型 报单类型 委托时间
成交时间 委托数量 成交数量 委托价格 成交价格 状态
1 300股指连续 开多 限价 2019/04/01 00:00:00 2019/04/01 00:00:00 1 1 3982.0 3982.0 已成交
2 300股指连续 开多 限价 2019/04/02 00:00:00 1 0 3971.2 已报单
3 300股指连续 开多 限价 2019/04/03 00:00:00 2019/04/03 00:00:00 1 1 4030.8 4030.8 已成交
4 300股指连续 开多 限价 2019/04/04 00:00:00 2019/04/04 00:00:00 1 1 4085.6 4085.6 已成交
5 300股指连续 开多 限价 2019/04/08 00:00:00 2019/04/08 00:00:00 1 1 4052.2 4052.2 已成交
有时候结果是这样,委托明细2:
序号 品种 交易类型 报单类型 委托时间 成交时间 委托数量 成交数量 委托价格 成交价格 状态
1 300股指连续 开多 限价 2019/04/01 00:00:00 1 0 3982.0 已报单
2 300股指连续 开多 限价 2019/04/02 00:00:00 1 0 3971.2 已报单
3 300股指连续 开多 限价 2019/04/03 00:00:00 1 0 4030.8 已报单
4 300股指连续 开多 限价 2019/04/04 00:00:00 1 0 4085.6 已报单
5 300股指连续 开多 限价 2019/04/08 00:00:00 2019/04/08 00:00:00 1 1 4052.2 4052.2 已成交
另外,当把日K线改为小周期K线测试时,和你结果一致的电脑,也出现了报单未成交的现象
-- 发布时间：2019/4/22 20:59:44
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