环境：阿里云服务器，金字塔python。

发现问题：上午python程序提示，本机j00、p00、m00等大连品种，15分钟k线数据量少于1601根。

调试过程：

1.通过数据管理器——整理数据——执行清理，清楚所有本地数据。

2.通过数据补充——自定义数据补充，补充所有品种连续合约近365日的5分钟数据。

3.设定基准合约为DQJ00,通过如下代码调试：

#  在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。--(必须实现)
def init(context):
    # 在context中保存全局变量
    context.s1 = context.run_info.base_book_id
    close_15m = history_bars(order_book_id=context.s1,  bar_count=(1600+1),frequency=\'15m\',fields=\'close\')
    date_close_15m = history_bars(order_book_id=context.s1,  bar_count=(1600+1),frequency=\'15m\',fields=\'datetime\')
   
    print(len(close_15m))
    print(close_15m[-1])
   
    print(date_close_15m[-1])
    print(date_close_15m[-1500])

4.消息窗口结果：

14:26:18 > 1500
14:26:18 > 2013.5
14:26:18 > 20190401181500.0
14:26:18 > 20181219190000.0

只有1500根k线数据。换句话说，2018年12月19日以前的焦炭连续5分钟k线数据没有。

5.用同样方式测试其它大连交易所品种，棕榈连续，豆粕连续，也出现同样的问题。

用同样的方法测试螺纹连续，铜连续，白糖连续，TA连续，都没有问题

6.结论：可能金字塔历史数据服务器，关于大连交易所的数据出现问题。请尽快修复。

请仔细阅读我上面的叙述，并不是“由于交易所更改了交易时间”的问题。而是，金字塔的历史数据，出了问题。

我描述的问题本质是：只能取到截至2018年12月19日的15分钟数据，更久的数据缺失。

而非因近期交易所更改交易造成的。

请重视并尽快修复。

晚上又测试了一下。

close_15m = history_bars(order_book_id=context.s1,  bar_count=(1000),frequency=\'15m\',fields=\'close\')，实际上可以取到932根k线。

close_15m = history_bars(order_book_id=context.s1,  bar_count=(2000),frequency=\'15m\',fields=\'close\')，实际上可以取到1853根k线。

close_15m = history_bars(order_book_id=context.s1,  bar_count=(3000),frequency=\'15m\',fields=\'close\')，实际上可以取到2775根k线。

所以问题可能是这样的：python里面的history_bars语句，当期货品种的交易时间更改后，也必须更改history_bars的底层代码，使bar_count=(1000)与实际15分钟k线的数量一致。