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----  套利价差错位  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=151853)
--  作者：林华强
--  发布时间：2017/4/19 10:01:04
--  套利价差错位
我做套利，经常会遇到两个品种由于行情推送速度不同导致了计算价差的异常，因为我用的是上一根K收盘价，请问一下怎样才能在两个品种下一根K线都出来时才计算上一根K线的价差？举例：
CU: 前两根K线9:00:59:999  价格46000    上一根K线9:01:59:999  价格46000       当前K线（下一根）K线9:02:00:010   
                                                                                                                 (速度快的，下一根K线第一笔数据先于NI推送过来)

NI: 前两根K线9:00:59:999  价格80500     上一根K线9:01:59:999  价格80000                    当前K线（下一根）9:02:00:500  
                                                                                                                             (速度慢的，下一根K线第一笔数据后于CU推送过来)
此时我计算价差就会出现错误：当CU下一根K线第一笔数据推送过来时由于NI下一根K线第一笔数据还没推送过来，程序运行就导致NI的上一根K线价格80000其实还没走完，那么计算价差就不是46000与80000相减，而是46000-80500，产生错位了!
--  作者：王锋
--  发布时间：2017/4/19 10:25:17
--  

建议告知你是通过什么方式计算的？

PEL后台？VBA？
--  作者：林华强
--  发布时间：2017/4/19 10:27:03
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VBA的，有什么可行的解决办法吗？
--  作者：王锋
--  发布时间：2017/4/19 11:01:41
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不是很明白你的意思，你是想只计算2个品种的上一根K线的价差？
--  作者：林华强
--  发布时间：2017/4/19 11:18:21
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嗯嗯我要计算的价差是两个品种上一根K线的收盘价相减，但是由于有时候有个品种行情数据推送速度不一样，下一根K线出现有先后，会出现品种1的上一根K线减品种2上上根K线的这种错位情况！
--  作者：王锋
--  发布时间：2017/4/19 11:22:47
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最简单的方法就是你记住上根K线上的DATE时间日期，然后实时进行对比，只有当2个日期时间都变化了，说明都产生了新K线。然后再进行计算，计算完毕后再保存最新的DATE变量，进行下一轮比对
--  作者：林华强
--  发布时间：2017/4/20 9:45:09
--  
老师你好，我把两个品种的行情数据推送速度不同的这个问题处理完后，发现避免了这个问题仍然会有价差计算异常的问题。最后发现金字塔在获取历史数据时也存在问题！
2017/4/20  9：32：00这一秒内的两笔数据不一样，正确的应该是第二笔78810，获取到的上一根收盘价，但是第一笔数据却是78840，这是上上根的收盘价。我获取的是行情时间2017/4/20  9：32：00，就是说下一根K线出来了，这两笔应该是一样的。请问这是什么原因呢？而且出现的概率不低，都是在00秒，这样也会带来价差计算的异常！
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：历史数据.png
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private HistoryData1, HistoryData2,diff
Sub TLStart()
    \'"""注册品种"""
  call marketdata.RegReportNotify("NI09","SQ")
    call marketdata.RegReportNotify("AL06","SQ")
End Sub
\'\'###########################################################################     
Sub MARKETDATA_ReportNotify(ReportData)
  \'"""处理行情推送"""
Set Report_NI = marketdata.GetReportData("NI09","SQ")
Set Report_AL = marketdata.GetReportData("AL06","SQ")
if ReportData.Label="NI09" then

    marketdata.HistoryDataMode = 1 \'不同品种为独立的缓冲区
    set HistoryData1 = marketdata.GetHistoryData("NI09","SQ",0,50)
    set HistoryData2 = marketdata.GetHistoryData("AL06","SQ",0,50)
    diff = HistoryData1.close(HistoryData1.Count-2) - HistoryData2.Close(HistoryData2.Count-2)
    application.MsgOut Report_NI.date&"   "&HistoryData1.Close(HistoryData1.Count-2)&"   "&Report_AL.date&"   "&HistoryData2.Close(HistoryData2.Count-2)&"   "&diff
    
    
end if
end sub 
--  作者：王锋
--  发布时间：2017/4/20 9:57:51
--  
请使用 HistoryData1 对象里的日期数组，也建议你在K线图上用十字光标，移动时看一下K线上的对应的时间，了解金字塔的K线时间划分规则