| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 高级功能研发区 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=5) ---- 关于实现在一个信号点下单超过10手（个人一次下单只能10手） (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=144564) |
| -- 作者：dylanchan265 -- 发布时间：2016/12/13 10:19:38 -- 关于实现在一个信号点下单超过10手（个人一次下单只能10手） 下面是我写的代码，可以运行，但存在一个问题，有时候会重复下单，比如我想要单次下单12手（也就是下一次10手和一次2手，共12手）但有时候会自动下单10+2+10+2。为了杜绝这个情况我已经加入了如果有委托单在后台的时候不再判断下单，但还是会出现这个情况，很奇怪，求问是什么原因导致的，如何解决。 其中tradetime是一次下单数量除以10取整，即下10手的次数。 Set Formula = marketdata.STKINDI(codeid, marketid, pelfunction,0,0) ma1 = formula.getbufdata("ma1", formula.datasize-1) ma2 = formula.getbufdata("ma2", formula.datasize-1) ma3 = formula.getbufdata("ma3", formula.datasize-1) call order.HoldingInfoByCode2(codeid,marketid,buyhoding,buycost,buytodayhoding,sellhoding,sellcost,selltodayhoding,PNL,UseMargin) dim pendingcount pendingcount = order.OrderNum2 application.MsgOut pendingcount if pendingcount = 0 then \'后台没有委托单子时才下单 if ma1>ma2 and ma1>ma3 and buyhoding=0 and sellhoding = 0 then \'做多 for i = 1 to tradetime call order.Buy(0,10,reportdata.newprice,0,codeid, marketid,"",0) next call order.Buy(0,onevol-tradetime*10,reportdata.newprice,0,codeid, marketid,"",0) end if if ma1<ma2 and ma1<ma3 and buyhoding=0 and sellhoding = 0 then \'做空 for i = 1 to tradetime call order.BuyShort(0,10,reportdata.newprice,0,codeid, marketid,"",0) next call order.buyshort(0,onevol-tradetime*10,reportdata.newprice,0,codeid, marketid,"",0) end if if ma1>ma2 and sellhoding>0 then \'平空 for i = 1 to tradetime call order.sellshort(0,10,reportdata.newprice,0,codeid, marketid,"",0) next call order.sellshort(0,onevol-tradetime*10,reportdata.newprice,0,codeid, marketid,"",0) end if if ma1<ma2 and buyhoding>0 then \'平多 for i = 1 to tradetime call order.sell(0,10,reportdata.newprice,0,codeid, marketid,"",0) next call order.sell(0,onevol-tradetime*10,reportdata.newprice,0,codeid, marketid,"",0) end if end if |
| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2016/12/13 11:54:53 -- 建议你使用application.MsgOut 调试一下下单条件，看一下是具体哪个变量的异常导致的重复下单。 不过初步看了你的代码，order.HoldingInfoByCode2 这个是获取你的实际持仓，从报单到成交是需要过程的，有时不成交时间会更长， 你获取到的sellhoding =0这个条件是有问题的。 建议你代码增加未成交单的判断，并将扫描间隔时间延长 |
| -- 作者：dylanchan265 -- 发布时间：2016/12/14 9:41:07 -- 其实我发现了那个问题，上面的代码也加设了未成交订单的信息作为判断。 我改了时间间隔为两秒然后测试了一下，发现期货板块是不会出现这种问题的，但期权仍然会出现，是否是因为期权数据的问题呢？
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2016/12/14 9:51:43 -- 调试输出下未成交单以及实际持仓的数值，然后结合交易日志看下是否是报单到回报太慢导致？？ 账户栏那你也可以看下，下单后委托栏显示委托单信息速度怎么样 |
| -- 作者：dylanchan265 -- 发布时间：2016/12/14 10:01:58 -- 重新试了一下，下的单子都是在同一秒内，但我设置的计时器是2秒，很奇怪呀。。 而且成交过快，未成交单数这个指标输出时（因为两秒间隔）一直为0，持仓则瞬间跳到36（也就是3倍于正常）
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| -- 作者：dylanchan265 -- 发布时间：2016/12/14 10:29:25 -- 想了一下，应该还是timer出了问题，因为信息窗口更新的速度远快于2秒… 想问一下有没有关于settimer比较全的资料，对这个东西的作用原理作用域什么的理解不是很深…麻烦了！ |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2016/12/14 10:51:21 -- 期权实盘还是模拟，你加入下下单事件 OrderStatusEx2 事件 "Submitted"和"PreSubmitted" 表示订单已经提交
当订单属于提交后，输出时间你看下这个时间和你下单时候的时间，是不是超过了你2秒的轮询间隔了。 |
| -- 作者：dylanchan265 -- 发布时间：2016/12/14 10:54:58 -- 是期权模拟，我试试 |