| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 信号丢失 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=99950) |
| -- 作者：ying_223223 -- 发布时间：2016/7/1 16:18:04 -- 信号丢失 我设置了k线提前10秒执行，固定时间执行，时间间隔为4秒。但是这样还是会偶尔出现开平仓信号丢失的情况。还能怎么优化可以避免这种情况呢？ 时间间隔设置的更短？还是k线提前的时间更长？
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/7/1 16:19:56 -- 固定模式下的k线提前10秒是怎么设置的？这个设置是走完k线模式的 |
| -- 作者：ying_223223 -- 发布时间：2016/7/1 16:28:57 -- 代码是 abb1:=((time0-timetot0(dynainfo(207))<=10) or not(islastbar)) and time<>closetime(0); abb2:=((time0-timetot0(dynainfo(207))<=200) or not(islastbar)) and time=closetime(0); if (abb1 or abb2) then begin 使用的是固定时间间隔，4秒
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/7/1 16:31:03 -- 使用代码实现走完k线提前下单，就要承担对应的风险 |
| -- 作者：ying_223223 -- 发布时间：2016/7/1 16:31:21 -- 这种方式调用发现了两个问题，一个是开平仓的信号流失（图形上有开平仓指示），但实际没有开平仓下单，log中也没有下单的log 另一个问题是信号闪烁， 如何解决呢
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| -- 作者：ying_223223 -- 发布时间：2016/7/1 16:42:12 -- 信号流失的具体内部原因是什么呢？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/7/1 16:46:30 -- 这些都是使用代码实现走完k线提前下单的风险，因为在提前这几秒内，信号可以会消失闪烁 |
| -- 作者：ying_223223 -- 发布时间：2016/7/1 16:52:39 -- 我不是说闪烁，闪烁我理解。我是说下单信号丢失 |
| -- 作者：ying_223223 -- 发布时间：2016/7/1 17:03:24 -- 是应该时间间隔设置的更短？还是k线提前的时间更长？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/7/1 17:14:18 -- 也是一样的，那几秒没信号也会造成信号的丢失，固定轮询模式，通过即时的触发下单获取有利的下单时间和价位，但是同时有信号闪烁和消失的风险 |