| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 关于下单 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=98424) |
| -- 作者：ying_223223 -- 发布时间：2016/6/12 16:32:04 -- 关于下单 请问下单的代码一般建议如何写呢？ BUY(开多条件 AND EXITBARS<>0 and HOLDING<=0,手数,LIMITR,C); SELL(平多条件 AND ENTERBARS>0 and 可平>0,可平,LIMITR,C); 这样写是否有问题呢？
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| -- 作者：ying_223223 -- 发布时间：2016/6/12 16:33:14 -- 主要是这样下单的话限价单不一定成交，如果加上固定的值，又可能超出涨跌平板的限制。一般如何写比较好 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/6/12 16:39:40 -- 限定close怎么会超过涨跌停版的？ 如果觉得不容易成交，就用市价下单， 比如： buy(1,1,market); 用marketr来进行市价下单 |
| -- 作者：ying_223223 -- 发布时间：2016/6/12 17:32:50 -- Close不一定能成交所以，想加上固定数值，控制极端情况滑点过大。但加上固定数值就有可能超过涨跌平板 |
| -- 作者：ying_223223 -- 发布时间：2016/6/12 17:35:05 -- 如果使用每根k线调用一次的话，调用时机是第二根k线开始的那一个时刻吗？ 如果是的话收盘的那根k线如何处理。两头都有可能有集合竞价，会不会出问题
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/6/13 9:11:01 -- 1.所以是给了一个市价下单的解决办法 2.如1 |
| -- 作者：ying_223223 -- 发布时间：2016/6/13 9:48:02 -- 市价下单有可能造成滑点过大的情况，比如前两天的股指期货瞬间跌停的情况，如果市价下单的话就有可能直接在停板价格成交，而造成巨大的亏损。 如果金字塔没有固定的模式避免这些，那我只能自己想些代码控制一下了
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/6/13 9:55:08 -- 既要能立即成交又要价格合理能盈利，这样的难以实现 |
| -- 作者：ying_223223 -- 发布时间：2016/6/13 10:44:30 -- 那是不是可以取得当前的Close实时价格，然后再加上一个一个价格来控制滑点是不是就可以了呢。 比方说下单的价格设置成min(Close*1.01,ref(Close,1)*1.1),是不是可以解决问题呢
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/6/13 10:47:51 -- 1.不一定立即成交 2.也许会突破涨跌停价 |