由于buy、sell要求逐K线，按我的理解，每收到一次行情数据（如期货每秒会收到两次行情），金字塔都会从第一根K线到最后一根K线逐根调用你的程序，假如你的程序加载要5秒钟，那么每收到一个tick，也同样需要5秒钟时间运算，而tick是每秒两个，你的程序来不及运算所以怎么可能不卡？逐K线的原理就是每次都是从头到尾。

废话少说，说说编写高效率程序的方法吧，以下假设你的程序相当的复杂，需要大量费时的运算：

1、勾选“仅刷最后一根K线”，这样每次就只计算一根K线，效率大大提高，勾选之后你一定不能使用未来函数，当然，我从来不使用未来函数。当然还有其它代价，就是全局变量对最后一根K线无效，后面会提到

2、少用stkindi，因为每次调用，里面都还有大量运算，就好比嵌套循环一样效率成倍下降，不得以要用时，调用的那个指标也请勾上“仅刷最后一根K线”

3、选项中“图形显示X周期”可以设小一点，一般设比你一个屏幕的K线数大一点就可以了，我发现即使图形不显示，但指标仍然会计算的，holding是正确的。显示周期设小好处是节约内存，减少界面的卡

4、内存保存K线可以设大点，选项的“内存”页选最大内存使用（用内存空间换效率）

5、写的交易程序或者指标，如果最后K线的指标值或交易信号，和N根K线前的指标值、交易信号和K线数据无关，那么点下公式编辑窗口那个“快速”按钮，根据你公式的情况输入，值越小越快，但不要小于你实际需要用到的K线数

6、善用跨周期引用行情数据（不是引用指标）而少用统计函数，这个举一个例子说明：

假如交易程序运行在1分钟K线图上，但你需要获得当日的交易额，那么有两种写法：

写法1：callstock(stklabel,vtAMOUNT,6,0);

写法2：sum(AMOUNT,BARSLAST(date<>ref(date,1)));

显然写法1比写法2效率高得多，但写法1有一个问题，那就是对历史上的K线，获得的实际上是收盘时的成交额，而不是盘中对应于1分钟图上的某时刻的成交额，属于使用了“未来数据”（未收盘而使用了收盘数据），可能大大影响你历史信号的可靠性。以下是我程序中的一段代码，供参考：

if ISLASTBAR then

SH_A_0:=CALLSTOCK(\'SH000001\',vtAMOUNT,6,0); //当天的数据直接取，免去计算

else

SH_A_0:=STKINDI(\'SH000001\',\'ac.ac\',0,1,0); //历史K线也用自定义的指标ac来统计上证的截至到当前分钟的成交额，准确但效率相当低