以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 海龟策略如何去掉加仓代码 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=98232) |
-- 作者:wcq1983 -- 发布时间:2016/6/3 15:41:57 -- 海龟策略如何去掉加仓代码 INPUT : T20(20,15,60,1) ;
INPUT : T10(10,10,30,1); INPUT : ATRLEN(20,15,30,1) ; INPUT : POSNUM(1,1,20,1) ; //声明变量 NT := 1 ; //调试信息带时间戳 BUYORDERTHISBAR := 0 ; //当前BAR有过交易 VARIABLE : _DEBUG = 1 ; //是否输出前台交易指令 VARIABLE : _TDEBUG = 1 ; //是否输出后台交易指令 VARIABLE : _DEBUGOUT = 0 ; //是否输出后台交易的调试信息 VARIABLE : MYENTRYPRICE =0 ; //开仓价格 VARIABLE : MYEXITPRICE =0 ; //平仓价格 VARIABLE : TURTLEUNITS=0 ; //交易单位 VARIABLE : POSITION=0 ; //仓位状态 //0表示没有仓位,1表示持有多头, -1表示持有空头 VARIABLE : T20HI=CLOSE ; //20周期的高点 VARIABLE : T20LO=CLOSE ; //20周期的低点 VARIABLE : T10HI=CLOSE ; //10周期的高点 VARIABLE : T10LO=CLOSE ; //10周期的低点 //准备需要计算的变量 T20HI := REF(HHV(H,T20),1) ; T20LO := REF(LLV(L,T20),1) ; T10HI := REF(HHV(H,T10),1) ; T10LO := REF(LLV(L,T10),1) ; AVGTR := REF(MA(TR,ATRLEN),1) ; //开始执行时 初始化数据 IF BARPOS=1 THEN BEGIN //POSITION := 0 ; END //IF //如果当前是没有持仓的状态 IF POSITION=0 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN //建立多头进场条件 LONG := H > T20HI ; //多头进场 IF LONG THEN BEGIN MYENTRYPRICE := IF(OPEN>T20HI+MINDIFF ,OPEN ,T20HI+MINDIFF ) ; BUY( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE); POSITION := 1 ; TURTLEUNITS := 1 ; N := AVGTR ; BUYORDERTHISBAR := 1; END //IF //建立空头进场条件 SHORT := L < T20LO ; //空头进场 IF SHORT AND POSITION=0 THEN BEGIN MYENTRYPRICE := IF(OPEN<T20LO-MINDIFF ,OPEN ,T20LO-MINDIFF ) ; BUYSHORT( _DEBUG,POSNUM,LIMITR,MYENTRYPRICE); POSITION := -1 ; TURTLEUNITS := 1 ; N := AVGTR ; BUYORDERTHISBAR := 1; END //不要跳转,让程序检查同一根K线是否可以加仓 //GOTO CONTINUELINE ; END //IF //如果当前持有多头仓位的状态 IF POSITION=1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN //多头加仓条件 WHILE (HIGH>MYENTRYPRICE+0.5*N) AND TURTLEUNITS<4 DO BEGIN MYENTRYPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+0.5*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+0.5*N ) ; MYENTRYPRICE := CEILING(MYENTRYPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ; BUY( _DEBUG, POSNUM, LIMITR, MYENTRYPRICE); TURTLEUNITS := TURTLEUNITS+1 ; BUYORDERTHISBAR := 1; END //WHILE //建立多头离场条件 LONGX1 := (LOW < T10LO) ; IF LONGX1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN MYEXITPRICE := IF(OPEN<T10LO-MINDIFF ,OPEN ,T10LO-MINDIFF ) ; SELL( _DEBUG ,0,LIMITR,MYEXITPRICE); POSITION := 0 ; TURTLEUNITS := 0 ; END //建立多头止损条件 LONGX2 := (LOW<MYENTRYPRICE-2*N) ; IF LONGX2 AND POSITION=1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN MYEXITPRICE := IF(OPEN<MYENTRYPRICE-2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE-2*N ) ; MYEXITPRICE := FLOOR(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ; SELL( _DEBUG ,0,LIMITR,MYEXITPRICE); POSITION := 0 ; TURTLEUNITS := 0 ; END GOTO CONTINUELINE ; END //IF //如果当前持有空头仓位的状态 IF POSITION = -1 AND BARPOS>T20 AND H>L THEN BEGIN //空头加仓条件 WHILE (LOW<MYENTRYPRICE-0.5*N) AND TURTLEUNITS<4 DO BEGIN MYENTRYPRICE := IF(OPEN<MYENTRYPRICE-0.5*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE-0.5*N ) ; MYENTRYPRICE := FLOOR(MYENTRYPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ; BUYSHORT( _DEBUG,POSNUM, LIMITR, MYENTRYPRICE); TURTLEUNITS := TURTLEUNITS+1 ; BUYORDERTHISBAR := 1; END //IF //建立空头离场条件 SHORTX1 := H > T10HI ; IF SHORTX1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN MYEXITPRICE := IF(OPEN>T10HI+MINDIFF ,OPEN ,T10HI+MINDIFF ) ; SELLSHORT( _DEBUG,0,LIMITR,MYEXITPRICE); POSITION := 0 ; TURTLEUNITS := 0 ; END //建立空头止损条件 SHORTX2 := HIGH > MYENTRYPRICE + 2*N ; IF SHORTX2 AND POSITION = -1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN MYEXITPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+2*N ) ; MYEXITPRICE := CEILING(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ; SELLSHORT( _DEBUG,0,LIMITR,MYEXITPRICE); POSITION := 0 ; TURTLEUNITS := 0 ; END END //IF //显示账户状态 CONTINUELINE@ 资产:ASSET,LINETHICK0; 可用现金:CASH(0),LINETHICK0; POS:HOLDING,LINETHICK0; 交易次数:TOTALDAYTRADE, LINETHICK0 ; IF _DEBUGOUT>0 THEN BEGIN DEBUGFILE2(\'C:\\DEBUGFILE.TXT\',\'BARPOS=%.0F\' ,BARPOS,NT ) ; DEBUGFILE2(\'C:\\DEBUGFILE.TXT\',\'T20HI=%.2F\' ,T20HI ,NT) ; DEBUGFILE2(\'C:\\DEBUGFILE.TXT\',\'N=%.2F\' ,N ,NT) ; DEBUGFILE2(\'C:\\DEBUGFILE.TXT\',\'CLOSE=%.2F\' ,C ,NT) ; DEBUGFILE2(\'C:\\DEBUGFILE.TXT\',\'POSITION=%.0F\' ,POSITION,NT ) ; DEBUGFILE2(\'C:\\DEBUGFILE.TXT\',\'TURTLEUNITS=%.0F\' ,TURTLEUNITS,NT ) ; DEBUGFILE2(\'C:\\DEBUGFILE.TXT\',\'MYENTRYPRICE=%.0F\' ,MYENTRYPRICE ,NT) ; DEBUGFILE2(\'C:\\DEBUGFILE.TXT\',\'MYEXITPRICE=%.0F\' ,MYEXITPRICE ,NT) ; END //IF 当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0; 当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY; 您好老师,这个公式帮我把加仓程序去掉好吗?我不需要加仓我只需要固定手数交易就行啦 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/6/3 15:48:14 -- INPUT : T20(20,15,60,1) ; //声明变量 VARIABLE : _DEBUG = 1 ; //是否输出前台交易指令 VARIABLE : MYENTRYPRICE =0 ; //开仓价格 VARIABLE : TURTLEUNITS=0 ; //交易单位 VARIABLE : T20HI=CLOSE ; //20周期的高点 VARIABLE : T10HI=CLOSE ; //10周期的高点 //准备需要计算的变量 T10HI := REF(HHV(H,T10),1) ; AVGTR := REF(MA(TR,ATRLEN),1) ; //开始执行时 初始化数据 END //IF //如果当前是没有持仓的状态 //建立多头进场条件 //多头进场 END //IF
//空头进场 END //不要跳转,让程序检查同一根K线是否可以加仓 END //IF
//建立多头离场条件 IF LONGX1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN //建立多头止损条件 IF LONGX2 AND POSITION=1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN GOTO CONTINUELINE ;
//建立空头离场条件 IF SHORTX1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN //建立空头止损条件 IF SHORTX2 AND POSITION = -1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN //IF
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-- 作者:wcq1983 -- 发布时间:2016/6/3 15:56:47 -- 老师您好,加载上去什么也不显示啊 |
-- 作者:wcq1983 -- 发布时间:2016/6/3 16:19:50 -- 可以在修改一下吗老师 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/6/3 16:20:12 -- INPUT : T20(20,15,60,1) ; //声明变量 VARIABLE : _DEBUG = 1 ; //是否输出前台交易指令 VARIABLE : MYENTRYPRICE =0 ; //开仓价格 VARIABLE : TURTLEUNITS=0 ; //交易单位 VARIABLE : T20HI=CLOSE ; //20周期的高点 VARIABLE : T10HI=CLOSE ; //10周期的高点 //准备需要计算的变量 T10HI := REF(HHV(H,T10),1) ; AVGTR := REF(MA(TR,ATRLEN),1) ; //开始执行时 初始化数据 END //IF //如果当前是没有持仓的状态 //建立多头进场条件 //多头进场 END //IF
//空头进场 END //不要跳转,让程序检查同一根K线是否可以加仓 END //IF
//建立多头离场条件 IF LONGX1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN //建立多头止损条件 IF LONGX2 AND POSITION=1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN
//建立空头离场条件 IF SHORTX1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN //建立空头止损条件 IF SHORTX2 AND POSITION = -1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN //IF
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-- 作者:wcq1983 -- 发布时间:2016/6/3 16:34:06 -- 老师这个策略带有未来函数吗?为什么是在盘中交易啊,会不会k线没走完之前反复交易 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/6/3 16:39:37 -- 推荐走完k线下单,有时的信号闪烁,并不是未来函数的关系 |
-- 作者:wcq1983 -- 发布时间:2016/6/3 16:45:21 -- 还有个问题老师 下面这个三根k线公式 长周期k线为什么没起到作用 可以帮我修改一下吗? INPUT : T20(20,15,60,1) ;//长周期 INPUT : T10(10,10,30,1);//短周期 INPUT : ATRLEN(20,15,30,1) ;//波动周期 INPUT : POSNUM(1,1,20,1) ;//持仓手数 input:n(10,1,60,1),m(20,1,60,1),p(60,1,60,1); MA10:=MA(CLOSE,n); MA20:=MA(CLOSE,m); MA60:=MA(CLOSE,p); KD:=CROSS(MA10,MA20) or (cross(ma10,ma60) and ma10>=ma20) ; //开多条件 PD:=CROSS(MA20,MA10); //平多条件 KK:=cross(ma20,ma10) or (CROSS(MA60,MA10) and ma10<=ma60); //开空条件 PK:=CROSS(MA10,MA20); //平空条件 平空:SELLSHORT(PK,1,THISCLOSE); //平空信号 开多:BUY(KD AND HOLDING=0,1,THISCLOSE); //开多信号 平多:SELL(PD,1,THISCLOSE); //平多信号 开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,1,THISCLOSE); //开空信号 持仓:holding,linethick0; 资产:asset,noaxis; |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/6/3 16:52:33 -- 看不懂你的代码和你讲的问题之间的关系,没看到什么长周期k线 |
-- 作者:wcq1983 -- 发布时间:2016/6/3 16:55:31 -- 意思就是这三根均线 为什么只有两根均线有作用 另外一根k线无论参数大小都没变化啊 |