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---- 回测多个合约的最大回撤比是不是有问题？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=97843)
-- 发布时间：2016/5/25 18:37:05
-- 回测多个合约的最大回撤比是不是有问题？
金字塔在回测多个合约的时候，“组合的最大回撤比”等于“每个合约单独的最大回撤比”之和，这是哪里出了问题？
-- 发布时间：2016/5/25 18:52:18
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截图说明一下。
-- 发布时间：2016/5/25 19:06:33
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这是图片，第一幅图是第二幅和第三幅的叠加
-- 发布时间：2016/5/25 19:06:55
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我上传的图片呢？
-- 发布时间：2016/5/25 19:09:50
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http://www.weistock.com/bbs/UploadFile/2016-5/20165251961387339.png
找到了，这是图片
-- 发布时间：2016/5/25 19:10:46
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第一幅图打不开，这次可以了
-- 发布时间：2016/5/25 19:11:28
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这是第二幅图和第三幅图
-- 发布时间：2016/5/25 19:12:27
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组合的年回报等于单品种年回报的平均，但是回撤确实二者之和，这个完全无法理解。
-- 发布时间：2016/5/25 20:29:41
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最大回撤幅度？
-- 发布时间：2016/5/26 8:42:35
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报告右下角的那一项，“最大回撤幅度”