| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 请教如何实现跨品种套利的测评？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=97152) |
| -- 作者：leelatan -- 发布时间：2016/5/8 8:52:26 -- 请教如何实现跨品种套利的测评？ 之前有个帖子写到了如何实现跨期套利的测评。 在这里 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=12019
那么，如何实现跨品种套利的测评？有几个难点： 1、如何调整不同品种的开仓手数，以保证多空的仓位是平衡的。 2、如果两个品种每份合约对应的吨数是不一样的，如何设置评测模型？ |
| -- 作者：马良 -- 发布时间：2016/5/8 11:10:04 -- 换算成开仓金额呢 |
| -- 作者：leelatan -- 发布时间：2016/5/8 16:31:56 -- 具体如何写呢？请教 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/5/9 9:20:47 -- 1.用户代码不是固定手数吗？百分比手数导致了仓位不一样吗？ 2.系统自带的费率设置就会自动的判断当前合约的单位，不用做特殊设置 |
| -- 作者：leelatan -- 发布时间：2016/5/9 15:42:42 -- 套利交易必须用后台的方式实现？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/5/9 15:46:59 -- 你根据前面那个方法就可以做图表了，但是还是推荐后台比较好控制仓位 |
| -- 作者：leelatan -- 发布时间：2016/5/10 23:34:44 -- 请教两个问题：以下两点在图表交易里怎么实现。
1、套利的止损怎么写。
比如价差逆向扩大到N点时，两个合约都止损平仓，应该怎么写。
2、单腿的处理。
如果出现一个合约成交，另一个合约没成交。也就是单腿。那么10秒以后就强行平掉所有仓位，应该怎么写？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/5/11 9:14:19 -- 1.照着原来的写，价差里面就有写 2.这点就是图表处理不了的，图表上不能判断实际仓位，只判断信号仓位，不成交这样的情况在图表信号上会判断会成交 |