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----  [求助]信号过滤  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=96650)
--  作者：阳太
--  发布时间：2016/4/24 2:28:15
--  [求助]信号过滤
老师好，请教信号过滤的问题，详情如下：


【基础条件】
1      图表交易
2      分钟周期
3      开仓指令分别为KC1，KC2，KC3，彼此独立
4      平仓指令分别为PC1，PC2，PC3，彼此独立

【信号过滤步骤】
1 如果目前模组没有持仓，那么日内第一次满足任意开仓指令KC1或KC2或KC3时，则执行该开仓指令，假设是KC2（特意打乱顺序）；
2 如果随后在没有出现平仓指令的情况下，继续出现和上次相同的开仓指令，则不执行该开仓指令；
3 如果随后在没有出现平仓指令的情况下，出现新的开仓指令，则执行该开仓指令，假设是KC3（特意打乱顺序）；
4 如果随后在没有出现平仓指令的情况下，继续出现和上次相同的开仓指令，则不执行该开仓指令；
5 如果随后在没有出现平仓指令的情况下，出现新的开仓指令，则执行该开仓指令，假设是KC1（特意打乱顺序）；
6 如果随后在没有出现平仓指令的情况下，继续出现和上次相同的开仓指令，则不执行该开仓指令；
7 如果期间出现任一平仓指令，则执行该平仓指令，并且开仓机制从【1】重新开始
--  作者：阳太
--  发布时间：2016/4/25 9:26:22
--  
烦请老师指教
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/4/25 9:29:34
--  
那么到了每天结束，然后自动从1开始？
--  作者：阳太
--  发布时间：2016/4/25 9:34:43
--  
不，以平仓信号为准。
[此贴子已经被作者于2016/4/25 9:35:06编辑过]
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/4/25 10:15:25
--  

variable:n1=0,n2=0,n3=0;
if kc1 and n1=0 then begin
 buy.....;
 n1:=1;
end

if kc2 and n2=0 then begin
 buy.....;
 n2:=1;
end

if kc3 and n3=0 then begin
 buy.....;
 n3:=1;
end

if pc1 or pc2 or pc3 then begin
 sell...;
 n1:=0;
 n2:=0;
 n3:=0;
end