-- 作者:flyme
-- 发布时间:2016/4/23 21:11:35
-- 自动按照资金比例开仓
初学金字塔,请教版主一个问题:
在一个模型中,有这么一想法:比方说,多单条件成立,分次开仓,第一次用10%的资金开仓,只要多单条件一直成立,继续用剩下可用资金的10%每个周期开一次。只要多单条件不成立,出现多头平仓要求,一次性全部平掉多单。空单条件就不阐述了。
开平代码如下,如果我的写法不正确,请版主写出正确的代码。
{前一周期条件成立,次周期开盘价格开仓}
初次仓位: INTPART(0.1*ASSET/(OPEN*10*0.1)),NODRAW; 所用资金:=ABS(HOLDING*AVGENTERPRICE),NODRAW;
//注意,注意,注意。重要的事情重申三遍(不礼貌了。)。上面这一行我发现一个问题,这个地方所用的“HOLDING”函数,由于是开仓之前的限制条件,所以检查不到实际仓位,
//所以,“所用资金”要到下一个周期才能真是反应,也就是说,延迟了一个周期,这样就造成了“所用资金”这个条件的错误写法,请给出正确的写法。(如下图)
可用持仓: INTPART(0.1*(ASSET-所用资金)/(OPEN*10*0.1)),NODRAW;
多平 : SELL(多平条件 AND HOLDING>0,HOLDING,LIMITR,OPEN); 空平:SELLSHORT(空平条件 AND HOLDING<0,HOLDING,LIMITR,OPEN);
多 : BUY (多单条件,IF(HOLDING<=0,初次仓位,可用持仓),LIMITR,OPEN); 空 :BUYSHORT(空单条件,IF(HOLDING>=0,初次仓位,可用持仓),LIMITR,OPEN);
以上所写代码如有不正确的地方,请版主给出正确代码。谢谢!
此主题相关图片如下:11.jpg

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