| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 回测时，market 和nextopen的持仓量为何当日就有？？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=96308) |
| -- 作者：Tntlx -- 发布时间：2016/4/14 22:58:27 -- 回测时，market 和nextopen的持仓量为何当日就有？？ 回测时，market 和nextopen的持仓量为何当日就有？？ 虽然是按次日开盘价进行的交易，但为何当日的持仓就有了？？不是应该次日才有持仓量吗？？ |
| -- 作者：fly -- 发布时间：2016/4/15 9:06:33 -- 你是说当前若为BUY（HOLDING=0，1，MARKET），在当前K线上HOLDING〉0吗？
BUY（HOLDING=0，1，MARKET）； HH：HOLDING，LINETHICK0； |
| -- 作者：Tntlx -- 发布时间：2016/4/16 16:51:27 -- 是的， 开多:=BUY(KD AND HOLDING=0,100%,MARKET); //开多信号 平多:=SELL(PD,HOLDING,MARKET); //平多信号 持仓:holding,linethick0; 资产:asset,noaxis,COLORGRAY; 发出信号后，持仓应该是0啊， market或nextopen不是次周期交易吗？？我的理解应该是“信号出现的本周期依然是holding=0，而次周期才holding>0”，有时利用持仓来时判断，就是不停的重复买卖
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| -- 作者：Tntlx -- 发布时间：2016/4/19 13:04:59 -- 还是不对，holding会提前一天发生变化 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/4/19 13:21:34 -- 次周期指的是价格，不是指交易的时间。当 当前k线为数据上的最后一根k线时，market和nextopen按照当根k线收盘价计算 [此贴子已经被作者于2016/4/19 13:21:49编辑过]
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