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----  请教老师，从开仓点计算每日增加幅度的离场线应该怎么实现？  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=96225)
--  作者：君君
--  发布时间：2016/4/13 14:05:15
--  请教老师，从开仓点计算每日增加幅度的离场线应该怎么实现？
比如，开多时，离场设置为开仓点减去N倍数*ATR,然后随着持仓的时间增加，每一天减少n-x，形成移动离场。

或者，开多时，离场先设置为最近n日低点，然后随着持仓的时间增加，在最近n日低点基础上每一天增加N倍数*ATR，形成移动离场。

非常感谢！
[此贴子已经被作者于2016/4/13 14:05:40编辑过]
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/4/13 14:10:35
--  

variable:n=0;

if 开仓条件  and 持仓判断 then begin

    开仓语句;

    n:=0;

end

 

if time=closetime(0) then n:=n+1;

 

if l<n*atr+ref(llv(l,5),1) then 平仓语句;

 

差不多是这样的
--  作者：君君
--  发布时间：2016/4/13 14:26:10
--  
好像不是这样的。请看：

基本思想是非常简单的，我们先选定一个合理的起始价格，然后每天加某一倍数的ATR，得到一个跟踪止损点。由该方法生成的止损点不仅能随着时间的增加不断 上移而且同时也能适应市场波动性增减。与我们以前采用的由抛物转向指标得到的止损点相比，其优点在于：使用ATR Ratchet，我们能更自由的选择起始价格和增减速度。此外我们还发现基于ATR的止损点能更快更准确的反映波动性变化，从而使我们能比传统的跟踪止损 法锁定更多的利润。

　　例如,当我们1ATR以上的盈利目标实现时，我们选择一个近期低点作为起始价格，然后根据我们持仓天数每天将最低价增加零点几倍的ATR。如果 我们已经持有仓位15天了，那么我们把0.05ATR乘以15天，然后将其乘积0.75ATR加到起始价位上。20 天后，我们将把1.0ATR加到最近十天的最低价上。