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----  请问后台程式化策略用固定时间间隔模式如何实现K线走完再开仓?  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=95823)
--  作者：IF左边
--  发布时间：2016/4/5 13:25:52
--  请问后台程式化策略用固定时间间隔模式如何实现K线走完再开仓?
我的策略平仓是用固定时间间隔模式，价格达到就止损。但是开仓需要K线走完再开，这个如何写？
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/4/5 13:26:39
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一般都是用ref的形式，比如你的开仓条件是c>o,那么就改成ref(c>o,1)
--  作者：IF左边
--  发布时间：2016/4/5 13:28:22
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比如下面的代码如何改写？
if duo and islastbar  then begin
 tbuy(1,手数,mkt);
   end
if kong and islastbar then begin
   tbuyshort(1,手数,mkt);
      end
 
if   l<=tENTERPRICE-z*s and tENTERBARS>0  then begin
 tsell(1,手数,mkt);
 end
 
if   h>=tENTERPRICE+z*s and tENTERBARS>0 then BEGIN
tsellshort(1,手数,mkt);
 end
--  作者：IF左边
--  发布时间：2016/4/5 13:31:01
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用ref(c>o,1)这种条件不能达到我的思路，我的意思是说，开仓是要等K线走完了，再开，平仓的话，只要条件达到，即时就平仓。这个能实现吗？
--  作者：IF左边
--  发布时间：2016/4/5 13:39:17
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或者说，模型是用K线走完模式，但是平仓需要用固定时间间隔模式，价格偏离成本一定波动就即时平仓，这个如何写
--  作者：IF左边
--  发布时间：2016/4/5 14:03:17
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请问有函数进行处理吗？能否开发出这种函数，通过函数控制K线走完开平仓或实时开平仓。
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/4/5 14:14:07
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在固定轮询的情况下，ref(x,1)的格式就是起到了走完k线下单的功能
--  作者：IF左边
--  发布时间：2016/4/5 14:14:20
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能否实现，请老师回答，或者有其他的变通方式不？
--  作者：IF左边
--  发布时间：2016/4/5 14:15:40
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我的开仓条件本身是引用前一周期的数据的，也有一些是用本周期的数据。
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/4/5 14:27:00
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你的想法实现不了，在金字塔里面用固定轮询实现走完k线就是这样的办法