以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  请教版主一个问题  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=94936)
--  作者：木瓜
--  发布时间：2016/3/19 19:18:07
--  请教版主一个问题

将一个制作好的模型A的持仓数据引用到另外一个模型B，

在B模型中做如下设置：

当A模型是多单信号范围，B模型开多单，

当价格从开多单以来的最高价回落N个变动点，B模型平仓。

以平仓价格计算，当价格继续回落M个变动点，只要A模型还是多单，继续开多单,

在价格没有回落到指定位置，多单开关是关闭状态。

 

请教版主，怎么实现这个要求和想法。谢谢!
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/3/21 8:57:08
--  

当价格从开多单以来的最高价回落N个变动点，B模型平仓。

前半句指的是A模型开仓最高价回落吗？
--  作者：木瓜
--  发布时间：2016/3/21 14:35:13
--  
以下是引用jinzhe在2016/3/21 8:57:08的发言：

当价格从开多单以来的最高价回落N个变动点，B模型平仓。

前半句指的是A模型开仓最高价回落吗？

是的。

请教版主怎么写，谢谢！
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/3/21 15:02:50
--  
要计算A的最高点很难，因为A不开仓，不能计算出对应的开仓周期来获取对应的值
--  作者：木瓜
--  发布时间：2016/3/21 15:05:58
--  
以下是引用jinzhe在2016/3/21 15:02:50的发言：
要计算A的最高点很难，因为A不开仓，不能计算出对应的开仓周期来获取对应的值

将一个制作好的模型A的持仓数据引用到另外一个模型B，

在B模型中做如下设置：

当A模型是多单信号范围，B模型开多单，

当价格从开多单以来的最高价回落N个变动点，B模型平仓。

以B模型平仓价格计算，当价格继续回落M个变动点，只要A模型还是多单，继续开多单,

在价格没有回落到指定位置，多单开关是关闭状态。

 

这次完整了一下。版主看看逻辑关系乱不乱。怎么表达
--  作者：木瓜
--  发布时间：2016/3/21 15:15:00
--  
以下是引用jinzhe在2016/3/21 15:02:50的发言：
要计算A的最高点很难，因为A不开仓，不能计算出对应的开仓周期来获取对应的值

将一个制作好的模型A的持仓数据引用到另外一个模型B，

在B模型中做如下设置：

当A模型是多单信号范围，B模型开多单，

当价格从B模型开多单以来的最高价回落N个变动点，B模型平仓。

以B平仓价格计算，当价格继续回落M个变动点，只要A模型还是多单，继续开多单,

在价格没有回落到指定位置，多单开关是关闭状态。

 

请教版主，怎么实现这个要求和想法。谢谢!
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/3/21 15:25:51
--  

模型A是交易程序还是一个一般的指标，有没有开仓语句的？
--  作者：木瓜
--  发布时间：2016/3/21 23:39:13
--  
以下是引用jinzhe在2016/3/21 15:25:51的发言：

模型A是交易程序还是一个一般的指标，有没有开仓语句的？

模型A也是一个完整的交易系统。有开仓语句的，我的想法是在模型A的持仓方向范围内做高抛低吸。

 
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/3/22 9:19:45
--  

在A程序代码最后加上这几句：
cc:holding;
hh:hhv(h,enterbars+1);
cond:l<=hhv(h,enterbars+1)-n;

 

然后在B程序里面加代码引用处理：

 

cc_a:stkindi(\'\',\'程序A.cc\',0,datatype);

cond_a:stkindi(\'\',\'程序A.cond\',0,datatype);

if cc_a>0 and holding=0 then buy(1,1,marketr);

if cond_a and holding>0 then sell(1,0,marketr);

if cc_a>0 and l<exitprice-m then buy(holding=0,1,marketr);