| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 撤单追单后台的写法是这样的吗？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=94877) |
| -- 作者：小布丁 -- 发布时间：2016/3/17 15:56:14 -- 撤单追单后台的写法是这样的吗？ 如题，任何一个方向有挂单时，撤掉原有的挂单，并以市价追单，以下写法是否有问题？ if tremainqty(1,AC,STOCK)>0 then begin
tcancelex(1,1,AC,STOCK);
tbuy(1,tremainqty(1,AC,STOCK),mkt,0,0,AC,STOCK); end if tremainqty(2,AC,STOCK)>0 then begin
tcancelex(1,2,AccountID,STOCK);
tbuy(1,tremainqty(1,AC,STOCK),mkt,0,0,AC,STOCK); end if tremainqty(3,AC,STOCK)>0 then begin
tcancelex(1,3,AC,STOCK);
tbuy(1,tremainqty(1,AC,STOCK),mkt,0,0,AC,STOCK); end if tremainqty(4,AC,STOCK)>0 then begin
tcancelex(1,4,AC,STOCK);
tbuy(1,tremainqty(1,AC,STOCK),mkt,0,0,AC,STOCK); end
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/3/17 16:15:27 -- 可以，先跑模拟试试看效果如何 |
| -- 作者：小布丁 -- 发布时间：2016/3/17 23:02:48 -- 为什么我把STOCK改成连续合约之后不管用了？ 连续合约如果有挂单怎么编写撤单、追单操作？
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/3/18 9:18:08 -- 举个具体的例子说明一下 |