以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- SOS:合并策略出现了:1+1<2的结果 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=9461) |
-- 作者:MMM -- 发布时间:2011/12/21 22:17:26 -- SOS:合并策略出现了:1+1<2的结果 我将A和B两个独立的策略合并到一个新建的公式C,其中A和B均有各自独立的变量互不复用,各自的仓位也是独自管理的,为解释方便将C简单描述如下: 公式C: //公式A A //公式B B 将公式C的A阔成{A}只让B执行,不改变任何如成本和时间周期等参数,所得利润假设为30%,交易次数假设为100次; 将公式C的B阔成{B}只让A执行,不改变任何如成本和时间周期等参数,所得利润假设为50%,交易次数假设为200次; 出现问题如下: 1. 运行完整C(A和B),不改变任何如成本和时间周期等参数,所得利润小于80%,交易次数小于300; 2. 对照C的图表交易符号和只运行A或B的图表交易符号发现,独立运行A或B时的一对平开仓是在同一个K线上正确显示并执行的,但C中出现了只平不开的情况(账户资金足够,没有问题)。 是哪里出了问题呢???????????????????????????????? [此贴子已经被作者于2011-12-21 22:17:59编辑过]
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-- 作者:阿火 -- 发布时间:2011/12/21 23:37:54 -- 图表模式下,是不能锁仓的。如果已经持有空单,是不能开多的 应该是你的策略有出现锁仓的情况 如果策略都是K线走完模式,可以参看我之前的帖子 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=10&ID=8765&replyID=&skin=1 如果是盘中下单模型的合并,我不久就会发布合并的方法 |
-- 作者:MMM -- 发布时间:2011/12/22 10:21:16 -- 多谢火哥指点!我检查了一下果然是另一个策略持有空单的原因。我使用的是逐K线模式,拜读你的帖子后感到了希望,就是刚刚接触该软件,仍需吃些“江中健胃消食”帮助尽快消化一下 ![]() |
-- 作者:阿火 -- 发布时间:2011/12/22 10:25:13 -- 不用客气 金字塔会用的话,很好用 很多东西我都会尽量模块化、模板化 大家用起来就方便了。
适用所有模型的组合技术 已发布,见此贴 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=9439&page=1&star=1
[此贴子已经被作者于2011-12-23 12:23:46编辑过]
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