以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- pp套利 怎么没有交易呢? (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=94608) |
-- 作者:tt782722334 -- 发布时间:2016/3/10 23:53:52 -- pp套利 怎么没有交易呢? pp套利,图表没有交易??? C1:"pp05$CLOSE"; C2:"pp09$CLOSE"; A:=C1-C2; IF STRCMP(STKLABEL,\'pp09\') = 0 THEN BEGIN SELL(A < 400, 1, LIMITR,C); BUY(A > 370 AND HOLDING=0,1,LIMITR,C); END IF STRCMP(STKLABEL,\'pp05\') = 0 THEN BEGIN BUYSHORT(A > 400 AND HOLDING = 0, 1, LIMITR,C); SELLSHORT(A <370,1,LIMITR,C); END
|
-- 作者:fly -- 发布时间:2016/3/11 8:56:02 -- 图表下单函数不能指定品种下单,不能做套利交易 |
-- 作者:tt782722334 -- 发布时间:2016/3/11 10:55:52 -- 套利交易要怎么操作呢?一定要后台吗? |
-- 作者:王锋 -- 发布时间:2016/3/11 11:00:03 -- 将你这个公式分别加载在2个套利品种图表里是可以做的,只是你的代码有问题 IF STRCMP(STKLABEL,\'pp09\') = 0 THEN 金字塔的合约代码是大写的,你小写自然这个条件永远不能满足 |
-- 作者:tt782722334 -- 发布时间:2016/3/11 11:49:59 -- 可以了,但是回测出来的结果是两个合约的交易次数相差很大哦! |
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2016/3/11 12:43:32 -- 你没发现你的开多和开空条件是不一样的吗?? 也即是,你这根本不是套利两个方向交易
BUY(A > 370 AND HOLDING=0,1,LIMITR,C); BUYSHORT(A > 400 AND HOLDING = 0, 1, LIMITR,C); [此贴子已经被作者于2016/3/11 12:44:03编辑过]
|
-- 作者:tt782722334 -- 发布时间:2016/3/11 14:06:26 -- 不好意思,我太粗心了 |