以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- atr指标止损 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=94604) |
-- 作者:tt782722334 -- 发布时间:2016/3/10 21:10:28 -- atr指标止损 老师,我想用这个指标作为高低价突破入场,以atr指标作为离场,要怎么编写,下面的公式做参考, variable: xstop=0; tr:=max(high-low,max(abs(high-ref(close,1)),abs(low-ref(close,1)))); atr:=sma(tr,20,1); if high>=hhv(high,20) then xstop:=llv(low,10); {20日新高,建立多头停损价格起点——最近10日低点} else if low>xstop then xstop:=xstop+0.05*atr; {多头延续,每天跟踪停损价格上移ATR的5%} else if low<=llv(low,20) then xstop:=hhv(high,10);{20日新低,建立空头停损价格起点——最近10日高点} else if high<xstop then xstop:=xstop - 0.05*atr;{空头延续,每天跟踪停损价格下移ATR的5%} StopPrice: xstop;{显示停损价格}
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-- 作者:wenarm -- 发布时间:2016/3/11 8:54:16 -- 正在处理,请耐心等待 |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2016/3/11 10:11:20 -- 你上面提供的代码。逻辑是不是有问题?你描述下你的需求。 if high>=hhv(high,20) // 不成立时xstop=0。 else if low>xstop //这个位置肯定成立了。
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-- 作者:tt782722334 -- 发布时间:2016/3/11 12:07:54 -- 是要在开仓后成立条件 |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2016/3/11 12:36:05 -- 不明白你的意图。你自己整理下你的需求,要求怎么进行量化处理。需要你提供量化的思路 |