以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 止损不执行 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=94469) |
-- 作者:c100010592 -- 发布时间:2016/3/8 11:08:03 -- 止损不执行 INPUT:ATRLEN(20,15,30,1) ,总资金(100,0,10000,10); variable: position = 0 ; MA4:MA(C,4);//均线定义 MA9:MA(C,9); MA18:MA(C,18); //声明变量 NT := 1 ; //调试信息带时间戳 VARIABLE : _DEBUG = 1 ; //是否输出前台交易指令 VARIABLE : _TDEBUG = 1 ; //是否输出后台交易指令 VARIABLE : _DEBUGOUT = 0 ; //是否输出后台交易的调试信息 VARIABLE : MYENTRYPRICE =0 ; //开仓价格 VARIABLE : MYEXITPRICE =0 ; //平仓价格 VARIABLE : POSITION=0 ; //仓位状态 //0表示没有仓位,1表示持有多头, -1表示持有空头 AVGTR := REF(MA(TR,ATRLEN),1) ; 手数 := FLOOR(总资金*200/(AVGTR*MULTIPLIER ));//计算应开手数 //开始执行时 初始化数据 IF BARPOS=1 THEN BEGIN; //POSITION := 0 ; END //IF //如果当前是没有持仓的状态 IF POSITION=0 AND H>L THEN BEGIN; //建立多头进场条件 开多条件:= C>MA4 and MA4>MA9 and MA9>MA18 and position=0 and 手数> 0; //多头进场 IF 开多条件 THEN BEGIN MYENTRYPRICE := IF(OPEN> MA4+MINDIFF ,OPEN , MA4 ) ; BUY( _DEBUG, 手数,LIMITR,MYENTRYPRICE); POSITION := 1 ; N := AVGTR ; BUYORDERTHISBAR := 1; END //IF //建立空头进场条件 开空条件:= C<MA4 and MA4<MA9 and MA9<MA18 and position=0 and 手数> 0 ; //空头进场 IF 开空条件 THEN BEGIN MYENTRYPRICE:=IF(OPEN< MA4-MINDIFF ,OPEN , MA4-MINDIFF ) ; BUYSHORT( _DEBUG, 手数,LIMITR,MYENTRYPRICE); POSITION := -1 ; N := AVGTR ; BUYORDERTHISBAR := 1; END END //IF //建立多头离场条件 平多条件1:= MA4<MA9 and HOLDING>0; IF 平多条件1 THEN BEGIN MYEXITPRICE := IF(OPEN< MA4-MINDIFF ,OPEN , MA4-MINDIFF ) ; SELL( _DEBUG ,holding,LIMITR,MYEXITPRICE),IGNORECHECKPRICE; POSITION := 0 ; TURTLEUNITS := 0 ; END //建立多头止损条件 平多条件2:= (LOW<MYENTRYPRICE-2*N) ; IF 平多条件2 AND POSITION=1 THEN BEGIN MYEXITPRICE := IF(OPEN<MYENTRYPRICE-2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE-2*N ) ; MYEXITPRICE := FLOOR(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ; SELL( _DEBUG ,holding,LIMITR,MYEXITPRICE),IGNORECHECKPRICE; POSITION := 0 ; TURTLEUNITS := 0 ; END //建立空头离场条件 平空条件1: MA4>MA9 and HOLDING<0; IF 平空条件1 THEN BEGIN MYEXITPRICE := IF(OPEN> MA4+MINDIFF ,OPEN , MA4+MINDIFF ) ; SELLshort( _DEBUG ,holding,LIMITR,MYEXITPRICE),IGNORECHECKPRICE; POSITION := 0 ; END //建立多头止损条件 平空条件2: (H>MYENTRYPRICE+2*N) ; IF 平空条件2 AND POSITION=-1 THEN BEGIN MYEXITPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+2*N ) ; MYEXITPRICE := FLOOR(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ; SELLshort( _DEBUG ,holding,LIMITR,MYEXITPRICE),IGNORECHECKPRICE; POSITION := 0 ; END 如上,设置了2%的止损出场,但在测试中不执行 ,不知道啥原因
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-- 作者:pyd -- 发布时间:2016/3/8 11:12:50 -- 2%的止损设置是写在代码里面的还是用系统自带的止盈止损功能 |
-- 作者:c100010592 -- 发布时间:2016/3/9 11:42:09 -- 代码里有一段是起这个作用的 IF 开空条件 THEN BEGIN MYENTRYPRICE:=IF(OPEN< MA4-MINDIFF ,OPEN , MA4-MINDIFF ) ; BUYSHORT( _DEBUG, 手数,LIMITR,MYENTRYPRICE); POSITION := -1 ; N := AVGTR ; BUYORDERTHISBAR := 1; 平空条件2: (H>MYENTRYPRICE+2*N) ; IF 平空条件2 AND POSITION=-1 THEN BEGIN MYEXITPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+2*N ) ; MYEXITPRICE := FLOOR(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ; SELLshort( _DEBUG ,holding,LIMITR,MYEXITPRICE),IGNORECHECKPRICE; POSITION := 0 ; END |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/3/9 13:25:07 -- 说明止损条件不满足,用户可以自己调试一下看看条件是否成立 |
-- 作者:c100010592 -- 发布时间:2016/3/9 13:40:39 -- 我 用100万资金做测试,设定2万止损。看每笔明细,止损常常超过2万,会到3万4万,所以我估计这个止损设定的不成立。 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/3/9 13:49:09 -- 也就是看实际账户的盈亏情况来判断图表的信号是否满足吗? |
-- 作者:c100010592 -- 发布时间:2016/3/9 13:49:40 -- 我是说程序有问题,我设定的止损条件是亏损2%就止损的。 |
-- 作者:c100010592 -- 发布时间:2016/3/9 13:57:00 -- “ N := AVGTR ; BUYORDERTHISBAR := 1; 平空条件2: (H>MYENTRYPRICE+2*N) ;” 就是说价格高于开仓价格2倍的N的时候,平空条件2成立 这样的话,止损金额就会是2万。 但在实际测试中,止损金额常常超过2万,到3万4万 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/3/9 14:10:42 -- 所以我的问题就是,用户是不是用实际账户的情况来判断图表是不是正常的? |
-- 作者:c100010592 -- 发布时间:2016/3/9 14:37:59 -- 实际账户也用,测试也有 |