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-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  咨询老师  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=94414)
--  作者：左岸
--  发布时间：2016/3/7 11:03:01
--  咨询老师
MA5:MA(C,5);
MA10：MA(C,10);
A:=CROSS(MA5,MA10);
B:=CROSS(MA10,MA5);
IF A THEN BEGIN
SELLSHORT(1,1,MARKET);
BUY(1,1,MARKET);
END
IF B THEN BEGIN
SELL(1,1,MARKET);
BUY(1,1,MARKET);
END


咨询老师，如何编写：当前资产相比最大资产回撤超过X%，手数加1手，等这手盈利超过Y%后，平掉，继续维持原来的手数。等待下一次回撤继续加仓
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/3/7 11:18:50
--  
处理中请稍等
--  作者：左岸
--  发布时间：2016/3/7 14:22:47
--  
是否在处理中？
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/3/7 14:32:24
--  
稍等还在调试中
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/3/7 14:45:38
--  

当前资产相比最大资产回撤超过X%，手数加1手，等这手盈利超过Y%后，平掉，

 

这里有点没想明白，是不是回撤产生后，不盈利超过Y%，就算是触发了前面的平仓条件，也不平仓？
--  作者：左岸
--  发布时间：2016/3/7 14:54:03
--  
不是的！资金回撤达到了X%后，下一个信号在原来1手上加仓1手（现在总共2手），接下来有信号都按照2手开平仓。等待加仓的1手盈利了Y%后，再平掉之前加仓的1手，维持总持仓1手。

等待下次资金回撤超过X%了，继续以上策略
--  作者：fly
--  发布时间：2016/3/7 15:04:21
--  

 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=2160

这个例子中，是图表程序化，用全局变量，实现  “当出现盈利后，与最大盈利价格相比，回落到60％幅度后止赢离场”

 

需要用后台程序化实现这个功能

可以用类似方法，来尝试实现  资金回撤达到了X%后的操作

 

[此贴子已经被作者于2016/3/7 15:04:31编辑过]
--  作者：左岸
--  发布时间：2016/3/7 15:51:17
--  
这个我明白，但是自己编的为达到预期效果
你们能否根据我的要求，大概编写个框架
--  作者：qwer123
--  发布时间：2016/3/7 16:14:40
--  
这样的思想基本没有什么实际使用价值。主要的原因是要求参与计算的k线数太多，程序会卡的厉害。而且结果也就那么一回事，比如你做大持仓是10手，结果还没有直接交易10手的结果好，并且回撤也降不了多少。
--  作者：qwer123
--  发布时间：2016/3/7 16:21:27
--  
tn:=1;
ha:=hhv(asset,1000);//1000根据自己的周期来；
if (ha-asset)/ha>0.1 then tn:=2;
if (h-asset)/ha>0.2 then tn:=3;

if holding>1 and (asset-ref(asset,enterbars+1))/asset>0.1 then 
begin
tn:=1;
sell(1,holding-tn,limitr,c);
end

大概就这个意思，没有仔细琢磨。