| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 关于后台提前下单，避免重复下单的方法请教 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=90850) |
| -- 作者：lyraley -- 发布时间：2016/1/31 14:00:43 -- 关于后台提前下单，避免重复下单的方法请教 老师您好。在后台交易系统。 我请教的问题想用这个例子来说明：在上一根K线剩几秒时，与本根K线开始时，都有同样的两条平多开空的语句： TSELL(条件X AND THOLDING>0, 0, MKT, 0); TBUYSHORT(条件X AND THOLDING=0, 0, MKT, 0); 由于加入了THOLDING对持仓进行控制，正常情况下这两根K线的开空语句应该不会重复下单。 但在特殊情况下，如果交易不活跃，那么在上根K线结束后，委托单还未成交。我推测本根K线开始时，由于THOLDING仍然为0，会再次开空。 对此我想到将本根K线开始时的语句改为： TBUYSHORT(条件X AND THOLDING=0 AND TISREMAIN(3), 0, MKT, 0); 请问这样是否可以避免因有未成交单而导致重复下单的情况呢？
|
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/2/1 9:40:08 -- tisremain(3)=0 要判断一下，条件成立才是无未成交单 |