以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 老师急求~ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=90815) |
-- 作者:vivi -- 发布时间:2016/1/29 13:49:35 -- 老师急求~ 老师急求~~ 1.如何实现"在交易时间搜寻整个期权市场所有的期权合约,找出其中某三个合约满足 2*C2-C1-C3>0条件的”呢?(其中C1行权价<C2行权价<C3行权价) 2.如何找出1,2,3,4,5,6,7,8,9,10中相隔相同距离的三个数,如找出[1,2,3]、[2,3,4]、[3,4,5]……,以及[1,3,5]、[2,4,6]……,以及[1,4,7]、[2,5,8]……等等和[1,5,9]、[2,6,10]。 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/1/29 13:54:54 -- 这两个都难以实现 |
-- 作者:fly -- 发布时间:2016/1/29 14:00:21 -- 1和2的两个条件,对期权量化有什么帮助呢? |
-- 作者:vivi -- 发布时间:2016/1/29 14:12:24 -- 以下是引用fly在2016/1/29 14:00:21的发言:
1和2的两个条件,对期权量化有什么帮助呢? 想编一个期权凸性套利的模型 |
-- 作者:fly -- 发布时间:2016/1/29 15:34:58 -- 这两个功能,统一采用编代码实现,有难度。 如果用函数实现,倒是方便,暂时金字塔里没有类似的函数。
您看到的其它软件里,有类似的函数吗? |
-- 作者:vivi -- 发布时间:2016/1/30 15:10:22 -- 以下是引用fly在2016/1/29 15:34:58的发言:
这两个功能,统一采用编代码实现,有难度。 如果用函数实现,倒是方便,暂时金字塔里没有类似的函数。
您看到的其它软件里,有类似的函数吗? 不知道有没有哎,我在matlab里面用循环做的。我的一个策略组合包含3张合约。 先导出所有的合约代码,然后先设置代码之间间隔为0(即像合约1,2,3这种连续无间隔的); 然后读取实时行情,每秒钟读完这些合约的价格后,会形成一个矩阵(矩阵包含了所有合约的价格),我从上到下依次判断每个组合有没有满足我的公式的,如果满足就开仓; 如果不符合,再把代码之间间隔设置为1(即像1,3,5这种相隔一个合约的),然后从上到下依次判断每个组合有没有满足我的公式的,如果满足,就开仓; 如果不满足,则以此类推,直到间隔不能设置得更大为止。 所有判断完了之后,继续抓下一秒的行情,然后再继续重复之前的判断。 我的操作方式是,开仓后如果没有机会平仓,则之后即使满足开仓条件也不开仓;平仓后才会继续开仓。
这些不知道在PEL里面怎么写呢~ |