以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 请教 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=9071) |
-- 作者:hehhh0327 -- 发布时间:2011/11/21 15:46:44 -- 请教 请教各位高手如何用金字塔程序把一阶、二阶高低点表示出来,一阶、二阶高低点定义如下: 假设两个合约的价差为时间序列t1,t2……tn,样本数为n。 一阶高点:如果ti>ti+1,ti>ti-1,那么ti就是一个一阶高点。倘若相邻的两个价差值相等,则忽略其中靠后的那个价差,在与相邻的价差比较过程中只与前者比较。 二阶高点:如果在一个高阶高点比它左右相邻的两个一阶高点价差都大,那就把它定义为一个二阶高点。倘若相邻的两个一阶高点相等,则忽略靠后的那个一阶高点,在与相邻的一阶高点比较的过程中只与前者比较。依次类推,可以定义价差的n阶高点。
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-- 作者:fly -- 发布时间:2011/11/21 16:34:31 -- 大体如下,供您参考. variable:firhigh[100]=0,scdhigh[100]=0;
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