//声明变量
NT := 1 ;   //调试信息带时间戳

VARIABLE : _DEBUG = 1 ;   //是否输出前台交易指令
VARIABLE : _TDEBUG = 1 ;   //是否输出后台交易指令
VARIABLE : _DEBUGOUT = 0 ;   //是否输出后台交易的调试信息

VARIABLE : MYENTRYPRICE =0 ;   //开仓价格
VARIABLE : MYEXITPRICE =0 ;   //平仓价格

VARIABLE : POSITION=0 ;   //仓位状态
//0表示没有仓位，1表示持有多头， -1表示持有空头

AVGTR :=  REF(MA(TR,ATRLEN),1) ;
手数 := FLOOR(总资金*200/(AVGTR*MULTIPLIER ));//计算应开手数

//开始执行时 初始化数据
IF BARPOS=1 THEN BEGIN;
   //POSITION := 0 ;

END //IF

//如果当前是没有持仓的状态
IF POSITION=0 AND H>L THEN BEGIN;

   //建立多头进场条件
   开多条件:= C>MA4 and MA4>MA9 and MA9>MA18 and position=0 and 手数> 0;
   //多头进场
 IF 开多条件 THEN BEGIN
   MYENTRYPRICE := IF(OPEN> MA4+MINDIFF ,OPEN , MA4 ) ;   
   BUY( _DEBUG, 手数,LIMITR,MYENTRYPRICE);
   POSITION := 1 ;
   N := AVGTR ;
   BUYORDERTHISBAR := 1;

 END //IF

   //建立空头进场条件
 开空条件:= C<MA4 and MA4<MA9 and MA9<MA18 and position=0 and 手数> 0 ;
  
   //空头进场
 IF 开空条件 THEN BEGIN
   MYENTRYPRICE:=IF(OPEN< MA4-MINDIFF ,OPEN , MA4-MINDIFF ) ;   
   BUYSHORT( _DEBUG, 手数,LIMITR,MYENTRYPRICE);
   POSITION := -1 ;
   N := AVGTR ;
   BUYORDERTHISBAR := 1;

 END
  
  
END  //IF
  
   //建立多头离场条件
平多条件1:= MA4<MA9 and HOLDING>0;   
IF 平多条件1 THEN BEGIN
 MYEXITPRICE := IF(OPEN< MA4-MINDIFF ,OPEN , MA4-MINDIFF ) ;   
 SELL( _DEBUG ,holding,LIMITR,MYEXITPRICE),IGNORECHECKPRICE;
 POSITION := 0 ;
 TURTLEUNITS := 0 ;

END

   //建立多头止损条件
平多条件2:= (LOW<MYENTRYPRICE-2*N)  ;
IF 平多条件2 AND POSITION=1 THEN BEGIN
 MYEXITPRICE := IF(OPEN<MYENTRYPRICE-2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE-2*N ) ;   
 MYEXITPRICE := FLOOR(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;   
 SELL( _DEBUG ,holding,LIMITR,MYEXITPRICE),IGNORECHECKPRICE;
 POSITION := 0 ;
 TURTLEUNITS := 0 ;
END

//建立空头离场条件
平空条件1: MA4>MA9 and HOLDING<0;   
IF 平多条件1 THEN BEGIN
 MYEXITPRICE := IF(OPEN> MA4+MINDIFF ,OPEN , MA4+MINDIFF ) ;   
 SELLshort( _DEBUG ,holding,LIMITR,MYEXITPRICE),IGNORECHECKPRICE;
 POSITION := 0 ;
END