以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 新手的几个问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=90635) |
-- 作者:摇椅 -- 发布时间:2016/1/23 18:13:15 -- 新手的几个问题 HH:=HHV(H,5); LL:=LLV(L,5); STICKLINE(C>0,HH,HH,10,COLORRED); STICKLINE(C>0,LL,LL,10,COLORGREEN); 问题1:为什么上面的颜色不对?红色显示为白色 绿色显示为黄色 问题2:参照上面的HH和LL 如果收盘价大于开空位置的HH则止损平空,收盘价小于开多位置的LL则止损平多 请问怎么编写 问题3:只有在没有持仓的情况下才开仓 也就是不反手。应该怎么编写? 问题4:如何从回测报告中定位K线 ,比如我看一笔亏损较多 想看到那次的开仓和平仓的K线。
|
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/1/25 9:20:21 -- 1少了一个是否为空心柱的参数 HH:=HHV(H,5);
LL:=LLV(L,5);
STICKLINE(C>0,HH,HH,10,0,COLORRED);
STICKLINE(C>0,LL,LL,10,0,COLORGREEN);
2
if holding<0 and close>ref(hh,enterbars) then sellshort(1,0,marketr);
if hoding>0 and close>ref(ll,enterbars) then sell(1,0,marketr);
3
没有持仓的情况下才开仓 也就是不反手
这两句话并不等同,用户是要没持仓才开仓还是不要反手?
4
直接点击亏损的那笔交易明细
|
-- 作者:摇椅 -- 发布时间:2016/1/25 9:26:22 -- 问题3 就是如果现在持有多仓, 虽然现在有开空信号, 但是不平多开空,开空信号和平多信号不一样 ,要等到平多信号出来平仓后的开空信号才开空 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/1/25 9:43:09 -- 图表交易,不能对锁。 所以在有开多信号已经出现的情况下,在出现平空信号前,是不会出现开空信号的;反之亦然 |
-- 作者:摇椅 -- 发布时间:2016/1/25 10:24:38 -- 不是对锁 有多仓时如果出现开空信号 直接给我平多仓开空仓了 我的意思是如果有开空信号 除非在没有持多仓的情况下才开空仓。 另外下面一个来自网络的交易模型在文华财经测试PTA指数是有盈利的, 改成金字塔后检测是亏损的 ,而且交易次数也相差太大, 请问哪里改错了吗 ? 文华财经: DIFF:= EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26); DEA:=EMA(DIFF,9); CH2:=ABS((DIFF-DEA))/ABS(SUM((DIFF-DEA),35))*100; N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; MAC:=MA(C,N); SL1:=REF(COUNT(C>MAC,N),N); K1:=IFELSE(C>MAC,H-MAC,0); PJFD1:=REF(SUM(K1,N),N)/SL1; SL2:=REF(COUNT(C<MAC,N),N); K2:=IFELSE(C<MAC,MAC-L,0); PJFD2:=REF(SUM(K2,N),N)/SL2; ZDXZ:=REF(HHV(H-MAC,N),N); ZKXZ:=REF(HHV(MAC-L,N),N); MA2:=MA(C,10); A1:=IFELSE(PJFD1>0.002*C,1,1.5); A2:=IFELSE(PJFD2>0.002*C,1,1.5); LC:=REF(CLOSE,1); RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),32,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),32,1)*100; H-C<30*MINPRICE&&RSI>75&&COUNT(C>REF(C,1),3)=3&&TIME>=0930&&TIME<=1430,BPK; C-L<30*MINPRICE&&RSI<25&&COUNT(C<REF(C,1),3)=3&&TIME>=0930&&TIME<=1430,SPK; CH2>1&&C>MAC+PJFD1&&H<MAC+1.25*ZDXZ&&C=HHV(C,N)&&C>SMA(C,180,1)&&C>MA2&&C-O<15&&TIME>=0930&&TIME<=1430,BK; CH2>1&&C<MAC-PJFD2&&L>MAC-1.25*ZKXZ&&C=LLV(C,N)&&C<SMA(C,180,1)&&C<MA2&&O-C<15&&TIME>=0930&&TIME<=1430,SK; C>MAC+A1*PJFD1&&C<MAC+1.25*ZDXZ OR C-O>15,BP; C<MAC-A2*PJFD2&&C>MAC-1.25*ZKXZ OR O-C>15,SP; AUTOFILTER; 金字塔: DIFF:= EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26); DEA:=EMA(DIFF,9); CH2:=ABS((DIFF-DEA))/ABS(SUM((DIFF-DEA),35))*100; N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; MAC:=MA(C,N); SL1:=REF(COUNT(C>MAC,N),N); K1:=IFELSE(C>MAC,H-MAC,0); PJFD1:=REF(SUM(K1,N),N)/SL1; SL2:=REF(COUNT(C<MAC,N),N); K2:=IFELSE(C<MAC,MAC-L,0); PJFD2:=REF(SUM(K2,N),N)/SL2; ZDXZ:=REF(HHV(H-MAC,N),N); ZKXZ:=REF(HHV(MAC-L,N),N); MA2:=MA(C,10); A1:=IFELSE(PJFD1>0.002*C,1,1.5); A2:=IFELSE(PJFD2>0.002*C,1,1.5); LC:=REF(CLOSE,1); RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),32,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),32,1)*100; H-C<30*MINDIFF&&RSI>75&&COUNT(C>REF(C,1),3)=3&&TIME>=0930&&TIME<=1430,BPK; C-L<30*MINDIFF&&RSI<25&&COUNT(C<REF(C,1),3)=3&&TIME>=0930&&TIME<=1430,SPK; CH2>1&&C>MAC+PJFD1&&H<MAC+1.25*ZDXZ&&C=HHV(C,N)&&C>SMA(C,180,1)&&C>MA2&&C-O<15&&TIME>=0930&&TIME<=1430,BK; CH2>1&&C<MAC-PJFD2&&L>MAC-1.25*ZKXZ&&C=LLV(C,N)&&C<SMA(C,180,1)&&C<MA2&&O-C<15&&TIME>=0930&&TIME<=1430,SK; C>MAC+A1*PJFD1&&C<MAC+1.25*ZDXZ OR C-O>15,BP; C<MAC-A2*PJFD2&&C>MAC-1.25*ZKXZ OR O-C>15,SP; 文华财经 400多次交易 金字塔才10次
[此贴子已经被作者于2016/1/25 10:26:06编辑过]
|
-- 作者:摇椅 -- 发布时间:2016/1/25 10:26:58 -- 都是测试15分钟周期的 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/1/25 10:42:32 -- 如果不要反手,那么则需要把开仓语句写在平仓语句之前 测试少交易,尝试补充数据 |
-- 作者:摇椅 -- 发布时间:2016/1/25 10:50:30 -- 不是数据的问题 数据已经补充到上市的那一天了 用其他交易模型测试都和文华财经次数相差不大 就是用上面这个相差很大 不知道哪里出问题。 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/1/25 11:09:53 -- H-C<30*MINDIFF
一根k线最高价比收盘价大30跳 请举个例子说明一下哪个品种合约会导致这样的条件出现了400多次 |
-- 作者:摇椅 -- 发布时间:2016/1/25 11:25:16 -- 小于30跳 上面5楼的代码 我把MINPRICE改成MINDIFF ,其他保持不变 ,测试PTA指数15分钟, 文华有400多次交易 ,金字塔只有10次左右 。我想知道哪里出问题?
|