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----  求教控制日内亏损的表达方法  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=90201)
--  作者：skylands
--  发布时间：2016/1/18 16:19:20
--  求教控制日内亏损的表达方法
求教日内模型中，
1. “当天连续亏损额达到X元时停止交易”的表达方法
2. “当天连续亏损次数达到X次时停止交易”的表达方法
谢谢
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/1/18 16:37:26
--  

总体亏损还是光亏损加一起？

总体亏损就是：盈利+亏损，达到X元

光亏损就是：一天所有的亏损加一起，达到X元
--  作者：skylands
--  发布时间：2016/1/18 16:46:20
--  
我指的是“当天从开盘开始到当前所有的亏损额加在一起”……为的是控制一天内最大的亏损金额……请指教，谢谢
--  作者：skylands
--  发布时间：2016/1/18 16:47:52
--  
更正一下，应该指的是“总体亏损”，就是“盈利+亏损”的结果达到某个值时，也就是实际的交易总体结果
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/1/18 16:54:37
--  
1. “当天连续亏损额达到X元时停止交易”的表达方法
2. “当天连续亏损次数达到X次时停止交易”的表达方法

 

1.

variable:n=0;

 

if 平多条件  and holding>0 then begin

   sell........;

   n:=numprofit(1)+n;

end

 

if 平空条件 and holding<0 then begin

   sellshort......;

   n:=numprofit(1)+n;

end

 

开仓条件加上N>=x
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/1/18 16:56:36
--  
1. “当天连续亏损额达到X元时停止交易”的表达方法
2. “当天连续亏损次数达到X次时停止交易”的表达方法

 

 

2.

variable:cs=0;

 

if 平多条件 and holding>0 then begin

   sell......;

   if numprofit(1)>=0 then cs:=0;

   if numprofit(1)<0 then cs:=cs+1;

end

 

if 平空条件 and holding<0 then begin

   sellshort.....;

   if numprofit(1)>=0 then cs:=0;

   if numprofit(1)<0 then cs:=c+1;

end

 

开仓条件加入cs<x
--  作者：skylands
--  发布时间：2016/1/18 18:48:23
--  
套进公式里，好像不管用。似乎这没有考虑到“日内”？必须是当日亏损大于某值时，当日停止交易，次日又会恢复正常交易额……
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/1/19 8:55:21
--  

啊，不好意思忘记了

在所有代码最后加上这一段：

if time=closetime(0) then begin

   n:=0;

   cs:=0;

end
--  作者：skylands
--  发布时间：2016/1/19 11:03:01
--  
请问numprofit函数返回的是纯粹价格上的盈亏额，还是乘上实际下单手数后的总盈亏额？
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/1/19 11:05:11
--  
理论上的盈亏，图表上的信号盈亏，不和实际的交易以及帐号信息产生关系