公式模型编写问题提交-有信号，不交易金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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----  有信号，不交易  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=88299)

--  作者：Mikewang
--  发布时间：2015/12/10 16:21:07
--  有信号，不交易

开多:buy(CROSS(H1,H2)&&COUNT(ENTERBARS=1,N)<25&&TIME>=0920&&TIME<1440 and holding=0 ,1,thisclose);

开空:buyshort(CROSS(H1,H2)&&COUNT(enterbars=1,N)<25&&TIME>=0920&&TIME<1440 and holding=0 ,1,thisclose);

平空:sellshort(CROSS(H1,H2)&&COUNT(enterbars=1,N)<25 and holding>0 ,1,thisclose);

平多:sell(CROSS(H2,H1)&&COUNT(enterbars=1,N)<25 and holding<0,1,thisclose);

sell(C<ENTERPRICE-12*MINDIFF,holding,marketr);

sellshort(C>ENTERPRICE+12*MINDIFF,holding,marketr);

--  作者：Mikewang
--  发布时间：2015/12/10 16:28:48
--

盘整函数怎样才能发挥作用，又不影响抓住行情？请帮助分析下面语句：

CROSS(H1,H2)&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N)<30&&TIME>=0920&&TIME<1450&&PANZHENG=0,BPK;
CROSS(H2,H1)&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N)<30&&TIME>=0920&&TIME<1450&&PANZHENG=0,SPK;

--  作者：Mikewang
--  发布时间：2016/1/28 16:41:02
--

老师你好，谢谢帮助修改。
问题：
此主题相关图片如下：qq图片20160128162758.png

1、设置采用的是走完一根K线开仓，平仓采用 marketr和limitr价格形式，而程序是在走完一根K线开仓的，平仓信号却在走完一根K线前发出了，所以这种情况下，造成该笔开仓不能被平仓，或一直持有，或与下次同方向平仓信号时才能平仓。
例如：今天13：:15信号显示开多并多止盈，其实是该根K线结束后以1924点开了多单，并没有多止盈，这个多单一直持有。在13:20以1920.8点只是空开，不再平多单，并且这个空单下笔也不平仓。如此，这样有一笔多单一直持有至收盘，亏损巨大。
2、多止损25个点不起作用。
有关程序如下：

平空:sellshort(BB10>1 AND AA10>REF(AA10,1) ,0, marketr);
if BB10>1 AND AA10>REF(AA10,1) and holding=0 and bjd=0 then begin
buy(1,1, marketr);
bjd:=1;
bjk:=0;
end
平多:sell(BB10<1 AND AA10<REF(AA10,1) ,0,marketr);
if BB10<1 AND AA10<REF(AA10,1) and holding=0 and bjk=0 then begin
buyshort(1,1,marketr);
bjk:=1;
bjd:=0;
end

多止损:sell(C<ENTERPRICE-25*MINDIFF,holding,marketr);
空止损:sellshort(C>ENTERPRICE+25*MINDIFF,holding,marketr);

if hhv(h,enterbars+1)>=enterprice+10*mindiff and hhv(h,enterbars+1)<=enterprice+15*mindiff and (h>=enterprice+5*mindiff) and (l<=enterprice+5*mindiff) then 多止盈1:sell(1,0, limitr,enterprice+5*mindiff);
if hhv(h,enterbars+1)>=enterprice+16*mindiff and hhv(h,enterbars+1)<=enterprice+20*mindiff and (h>=enterprice+10*mindiff) and (l<=enterprice+10*mindiff) then 多止盈2:sell(1,0, limitr,enterprice+10*mindiff);
if llv(l,enterbars+1)<=enterprice-10*mindiff and llv(l,enterbars+1)>=enterprice-15*mindiff and (h>=enterprice-5*mindiff) and (l<=enterprice-5*mindiff) then 空止盈1:sellshort(1,0, limitr,enterprice-5*mindiff);
if llv(l,enterbars+1)<=enterprice-16*mindiff and llv(l,enterbars+1)>=enterprice-20*mindiff and (h>=enterprice-10*mindiff) and (l<=enterprice-10*mindiff) then 空止盈2:sellshort(1,0, limitr,enterprice-10*mindiff);

if hhv(h,enterbars+1)>=enterprice+21*mindiff and close<=hhv(h,enterbars+1)-3*mindiff then 移动平多:sell(1,0,market);
if llv(l,enterbars+1)<=enterprice-21*mindiff and c>=llv(l,enterbars+1)+3*mindiff then 移动平空:sellshort(1,0,market);

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/1/28 16:46:57
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1.看下单日志

2.CROSS(H1,H2)&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N)<30&&TIME>=0920&&TIME<1450&&PANZHENG=0,BPK;
h1上穿h2 同时 BARSBK=1或者BARSSK=1在n周期内小于30次同时时间在09:20到14:50之间，同时panzheng=0，然后买平后反手开

panzheng是什么干什么用的，你要去问元作者

CROSS(H2,H1)&&COUNT(BARSBK=1||BARSSK=1,N)<30&&TIME>=0920&&TIME<1450&&PANZHENG=0,SPK

这个和上面差不多

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/1/28 16:49:00
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1.这个是图表交易看信号的，如果不希望同根k线平仓，则在平仓条件里面加入:enterbars>0

2.你举个不起作用的例子

--  作者：Mikewang
--  发布时间：2016/1/28 17:37:22
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3楼是一个单独的问题，与1楼、2楼无关。
例如：3楼的图片中（在图片中间位置）的第一个买入（红箭头）今天IH50股指上证501602在13：:15信号显示开多并多止盈，其实是该根K线结束后以1924点开了多单，并没有多止盈，这个多单一直持有。其后在13:20以1920.8点只是空开，不再平多单，并且这个空单下笔也不平仓。如此，这样有一笔多单一直持有至收盘，亏损巨大。
这些是已经结合日志才看到的结果。

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/1/29 8:56:44
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图表信号和实际账户持仓没有关系，前面同根k线出开多平多信号以及走完k线下单导致的开多后来不及平仓，所以给了一个解决办法是在平仓条件里面加上enterbars>0

或者直接使用持仓同步功能

--  作者：Mikewang
--  发布时间：2016/1/29 10:23:34
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直接使用持仓同步功能怎么设置？可以实现同根k线出开多平多信号并真实实现吗？谢谢

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/1/29 10:27:21
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此主题相关图片如下：1.png

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/1/29 10:28:09
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并不能

同步持仓是让图表上的持仓和实际账户的持仓一致，并不是什么让“同根k线开多平多”